量化学习 | Tushare和Backtrader初探（一）
昨日2020年03月12日时美股历史的第三次熔断，距离上一次熔断03月09号仅3天时间，受全球疫情的影响，股市出现恐慌性抛盘，导致A股也出现较为明显的震荡，A股能否走出独立行情还是不得而知了。 所以我最近学习了一下量化投资的东西， 量化平台Backtrader用起来还不错，A股历史行情数据可从 ...
原文：量化学习 | 配对交易 backtrader实现
量化学习 配对交易 backtrader实现 配对交易，其基本原理就是找出两只走势相关的股票。这两只股票的价格差距从长期来看在一个固定的水平内波动，如果价差暂时性的超过或低于这个水平，就买多价格偏低的股票，卖空价格偏高的股票。等到价差恢复正常水平时，进行平仓操作，赚取这一过程中价差变化所产生的利润。 其实就是找到两个关联性高的股票A和B，做出调仓策略，如果觉得当前A价格过高就换B，这里的假设是历史 ...
2020-03-21 18:44 0 2119 推荐指数：
相关推荐
backtrader学习之二-配对交易策略回测
用backtrader做股票数据的配对策略回测，这次用配对策略对工商银行、兴业银行的数据进行回测。逻辑 是当zcore值大于2.1，卖股票1买股票2，zcore小于-2.1，卖股票2买股票1 数据源来自baostock.com，数据按照时间，holc排序。由于数据没有进行复权，貌似也不准，仅用 ...
OM | 哥大开源“FinRL”: 一个用于量化金融自动交易的深度强化学习库
https://mp.weixin.qq.com/s/R_KpjBMiQ9B2OG3-l-8KNw 官网：http://www.neurondance.com/论坛：http://deeprl.neurondance.com/编辑：DeepRL 一、关于FinRL 目前，深度强化学习 ...
AI | 重磅推荐！哥大开源“FinRL”：一个用于量化金融自动交易的深度强化学习库
https://mp.weixin.qq.com/s/RPjcdyX1HN-6kguxuu9yQg 市面上有很多研究机构和高校正在研究强化学习技术解决量化交易问题，其中比较知名的有“FinRL”，它是一个解决量化交易的开放源代码库，可为从业人员提供流水线式的策略开发的统一框架。 编者按 ...
用stockquant实现股票量化交易
视频地址 https://www.bilibili.com/video/BV1zK411u7uG?p=2&spm_id_from=pageDriver 1、StockQuant的安装 ...
量化回测：backtrader
backtrader简介 backtrader是基于Python的量化回测框架，优点是运行速度快，支持pandas的矢量运算；支持参数自动寻优运算，内置了talib股票分析技术指标库；支持多品种、多策略、多周期的回测和交易；支持pyflio、empyrica分析模块库、alphalens ...
量化交易学习-RSI策略1
介绍 RSI就不多介绍了，主要灵感来自于蔡立耑写的《量化投资 以Python为工具》，有不懂的基本知识也可以看这本书。回测框架用的是backtrader 详见 https://www.backtrader.com。主要RSI函数计算用的是 Ta-Lib金融包。数据来源是Tushare。大佬 ...
与时俱进，学习用Python做量化交易。
本人已经研究股市多年，在15年接触了通达信得指标编写，感觉指标编写是一个非常有成就感的事情，身边有一些资深的股民经常会被一些选股方面的问题所困扰，那么我通过编写一些选股指标可以解决他们的问题。之前一直就有听说过量化交易这个概念，不过是应用在期货上的高频程序化交易，直到19年在 ...