一、前言： 　　本人对期货其实不太懂，只是会写一点python，有一些错漏之处还请各位指正。 　　极星客户端默认自带了很多套利合约，比如JD2001-JD2005，还提供了K线图。对于自定义的套利，比如JD2001-JD2002，就只有闪电图。但是有时候我们又想分析下自定义套利的K线走势，做 ...

一、前言 　　极星9.3有好几种套利，有时容易云里雾里，所以这里就记录一下知识点。 二、委托和策略的区别 　　要搞清楚套利，还得先搞清楚期货交易中委托和策略的区别。 　　1）委托 　　委托就是发一个单到交易所排队，比如A合约现在价格是10，你可以发一个9.9的做多委托，那么委托就到交易所 ...

一、前言 　　最近有个童鞋反应A_SendOrder()自带的条件单功能不是很好用，主要是触发后的报单价格不灵活，于是我就想仿照9.3实现一个条件单的功能。主要的功能如下： 　　1、设置一个触发条 ...

一、前言 　　近期开始了对量化的学习，这里只是对学习过程的记录，肯定有一些错漏的，还请大家指正。 　　这篇文从下载到基本使用，主要讲一些最基本的知识。然后大概说一下极星9.5整个量化的流程。 二、环境准备 　　1、客户端下载与安装 　　其实极星9.5量化这个名称不太准确，目前其原名应该 ...

一、前言 　　虽然极星9.5量化自带了一个boll回测的策略，但缺少一些说明，这里我就把回测说的详细点供大家回测时参考 　　 二、代码修改 　　原生的代码自然不符合我们期望，所以做一些修改。 　　1、合约订阅和触发方式全部在代码里实现 　　只是习惯问题，而且要避免重复设置导致 ...

一、前言 　　之前介绍过关于9.3套利，最近在用9.5的交易终端，所以把9.5的套利也写写。大体上分为3块： 　　套利类型、套利设置、套利价格公式 　　下面我们挨个来说说。 二、套利类型 1、策略与委托的区别 　　首先我们还是得搞清楚一个概念：“策略”与“委托”的区别，在9.3那篇 ...

一、前言 　　针对很多童鞋搞不懂极星套利的玩法，特此写一篇关于套利的说明。 二、套利基础知识 　　套利就是同时买卖多个合约（一般是2个），比如买入AP007的同时卖出AP010，这就是标准的跨期套利。由于一般使用两个合约的差值作为套利合约的行情，所以又叫价差合约。比如AP007-AP010 ...

一、前言 　　近日有个哥们想把一段麦语言的量化转到极星，转换过程中发现逻辑运行的不是很好让我帮忙看看，紧急查了下麦语言函数手册，发现其实逻辑很简单，就是穿过WMA20均线时做开平。下面先看看麦语言的代码，说实话咋一看麦语言还真有点摸不着头脑： #N1为20 #收盘价从下方穿过 ...