原文:python调用statsmodels模块实现整合移动平均自回归模型(ARIMA)——以预测股票收盘价为例

目录 程序简介 程序 数据集下载 代码分析 程序简介 调用statsmodels模块对上证指数的收盘价进行ARIMA模型动态建模,ARIMA适合短期预测,因此输入为 个数据,输出为 个数据 程序输入:原序列,需要往后预测的个数 程序输出:预测序列,模型结构 白噪声检验 单根检验 一阶差分自相关图 一阶差分偏自相关图 差分整合移动平均自回归模型 ARIMA ,ARIMA p,d,q 中,AR是 自 ...

2020-02-26 19:01 1 3103 推荐指数:

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python实现灰色预测模型(GM11)——以预测股票收盘价

目录 程序简介 程序/数据集下载 代码分析 程序简介 利用灰色预测GM11模型预测股票收盘价,由于灰色预测模型适合短期预测和小样本,所以程序输入数据为5个,输出为1个,进行动态建模 程序输入:原序列、需要往后预测的个数 程序输出:预测值、模型结构(后验差 ...

Thu Feb 27 02:56:00 CST 2020 0 5684
基于 lstm 的股票收盘价预测 -- python

  开始导入 MinMaxScaler 时会报错 “from . import _arpack ImportError: DLL load failed: 找不到指定的程序。” (把sklearn更新 ...

Thu May 30 18:53:00 CST 2019 0 644
实现基于股票收盘价的时间序列的统计(用Python实现

时间序列是按时间顺序的一组真实的数字,比如股票的交易数据。通过分析时间序列,能挖掘出这组序列背后包含的规律,从而有效地预测未来的数据。在这部分里,将讲述基于时间序列的常用统计方法。 1 用rolling方法计算移动平均值 当时间序列的样本数波动较大时,从中不大容易分析出未来 ...

Sat Feb 13 03:42:00 CST 2021 0 802
利用神经网络预测股票收盘价(含源代码)

攒了几天,发一个大的 这是前几天投了一家量化分析职位,他给的题目的是写神经网络择时模型,大概就是用神经网络预测收盘价 database类:该类用于获得新浪网中的数据,并将其放入本地数据库。在本地数据库中建立两个表,分别是Data2012to2015和Data2015to2016,表中都含有日期 ...

Sat Dec 17 01:23:00 CST 2016 3 20991
如何下载股票的历史收盘价 股票历史收盘价下载方法

不想写代码的话,翻到文章底部有现成的下载工具。 除了通过第三方接口获取股票的历史收盘价之外,我们还可以自己通过抓取的方式获取。 我们以某财经网站为股票的历史收盘价是这样的:从图片上能看出,股票历史收盘价是按照年-季度的方式加载的,每年的每个季度的链接都是 ...

Fri Jan 10 17:55:00 CST 2020 0 316
如何预测股票分析--移动平均

近年来,随着全球经济与股市的快速发展,股票投资成为人们最常用的理财方式之一。本文研究的主要目标是利用机器学习技术,应用Python编程语言构建股票预测模型,对我国股票市场进行分析与预测。 今天主要来回顾的是 移动平均 参考机器之心的文章,对代码进行了中文的解释,同时加入了自己的见解 首先来 ...

Fri Jan 24 21:55:00 CST 2020 0 735
ARIMA模型构建、预测——基于Python

《服务器系统负载分析及磁盘容量预测》,附带代码的学习、注释: 从该问题的分析思路看(有问题找方案):建立磁盘容量使用的预警系统(避免宕机等)——>(问题背景:总容量大小基本不变,使用量根据负载情况变化)预测出某时刻的使用量——>预测使用量占比是否达到预警系统阈值——> ...

Sun Aug 26 00:44:00 CST 2018 1 1104
 
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