协方差对于变量X、Y，协方差的定义为每个时刻的“X值与其均值之差”乘以“Y值与其均值之差”的均值（其实是求“期望”）。因此，如果x与x的均值差与y与y的均值差的符号相同，则协方差值大于0，符号相反，则协方差值小于0，总结如下： 图2 图3 图4 解释 ...

协方差和相关系数通俗理解 一、总结 一句话总结： 【协方差表示两变量的关系】：协方差可以通俗的理解为：两个变量在变化过程中是同方向变化？还是反方向变化？同向或反向程度如何？ 【相关系数看做特殊协方差】：相关系数就是用X、Y的协方差除以X的标准差和Y的标准差，相关系数也可以看成协方差：一种 ...

学过概率统计的孩子都知道，统计里最基本的概念就是样本的均值，方差，或者再加个标准差。首先我们给你一个含有n个样本的集合，依次给出这些概念的公式描述，这些高中学过数学的孩子都应该知道吧，一带而过。 很显然，均值描述的是样本集合的中间点，它告诉我们的信息是很有限的，而标准差给我们描述的则是样本集 ...

如下： 协方差表示二维数据，表示两个变量在变化的过程中是正相关还是负相关还是不相关 ...

协方差与相关系数 协方差 二维随机变量（X，Y），X与Y之间的协方差定义为： Cov(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} 其中：E(X)为分量X的期望，E(Y)为分量Y的期望 协方差Cov(X,Y)是描述随机变量相互关联程度的一个特征数。从协方差的定义 ...

一、协方差定义 二、性质 三、相关系数定义 四、性质 五、习题 ...

一、期望 在概率论和统计学中，数学期望（或均值，亦简称期望）是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和。它反映随机变量平均取值的大小。 线性运算： 推广形式： 函数期望：设f(x ...

链接：https://www.cnblogs.com/raorao1994/p/9050697.html 方差、标准差、协方差、相关系数 【方差】 　　（variance)是在概率论和统计方差衡量 随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差 ...