用kaggle上的泰坦尼克的数据来实操。 https://www.kaggle.com/c/titanic/overview 在主页上下载了数据。 任务:使用泰坦尼克号乘客数据建立机器学习模型，来预测乘客在海难中是否生存。 在实际海难中，2224位乘客中有1502位遇难了。似乎有的乘客比其它乘客 ...

关于时间序列你所能做的一切 Siddharth Yadav 翻译自https://www.kaggle.com/thebrownviking20/everything-you-can-do-with-a-time-series 数据文件也在上面链接里。或者上我的github代码库:https ...

变量之间的非确定性相关关系。 一般形式:y = f(x0,x1,x2,…xp)+ε 若为线性回归，y = β0+β1x1+β2x2+…+βnxn+ε β0，β1等为回归系数，ε为随机误差。 模型假设 ...

一、量化投资—为什么选择Python？ 二、Windows环境下python的安装与使用 ...

上篇文章里用pyalgotrade框架计算了策略收益率、夏普值、最大回测等回测指标，但是貌似没有直接计算α值，β值，信息比率等回测指标的方法。看来要自己实现了。 参照《Python量化策略风险指标》( https://zhuanlan.zhihu.com/p/55425806)这篇文章里的定义实现 ...

从前两篇文章中，我们使用pyalgotrade框架进行了量化策略的回测的基本操作。使用框架确实比较方便，但是仍有很多每次都要进行的重复操作，比如建立数据源，建立策略，绑定策略与分析器，运行回测，取得回测结果，绘图等。能不能进行进一步的封装?我想要的是，指定要交易的股票代码，基准股票代码，初始资金 ...

读了一本量化投资的书，笔记如下。 书名：打开量化投资的黑箱 作者：Rishi K. Narang 译者：郭建光 出版者：机械工业出版社 版次：2012年3月第一版第一刷 前言 量化交易是人类经过严格研究后得到的交易策略，然后交付给系统去实施。其与主观判断型的交易策略的主要差别在于策略如何生成 ...

　　本人本科时学习电子科学技术，算是硬件设计，硕士出国了，学习计算机通信，后来在国外做一个嵌入式的码农。 　　日子过得还不错，因为爱情的原因，我回国了。回国前我思考了很长时间，不想再作为一个码农，我觉得中国的金融行业远不如外国，有很大的发展空间。于是哥决定转行，可惜隔行如隔山，金融投资行业根本 ...