Quantitative Momentum(三)：关于动量投资
一、动量的诞生 1967年，Levy发表《Relative Strength as a Criterion for Investment Selection》认为购买历史上最强势的股票的利润高于随机选择的股票。而与此同时，在20世纪60、70年代，EMH在芝加哥大学诞生和完善，根据半强型EMH ...
原文：Quantitative Momentum(五)：制定动量策略的基础
一 短期动量 长期动量和中期动量 衡量动量最简单的方法是计算某支股票在某个特定回溯期内的总回报 包括股息等再投资 。而根据回溯期的不同，学术研究一般分为短期动量 最多一个月 长期动量 如 年 个月的回溯期 和中期动量 如 个月的回溯期，是我们探讨的重点 。 短期动量与短期反转效应：Bruce Lehman在 Fads，Martingales，and Market Efficiency 中以 年的样 ...
2020-02-04 11:33 0 919 推荐指数：
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