原文链接：http: tecdat.cn p 今天的主题是Stata中的治疗效果功能。 治疗效果估算器根据观察数据估算治疗对结果的因果关系。 我们将讨论四种治疗效果估计量： RA：回归调整 IPW：逆概率加权 IPWRA：具有回归调整的逆概率加权 AIPW：增强的逆概率加权 我们将保存第 部分的匹配估算器。 与对观测数据进行的任何回归分析一样，因果关系的解释必须基于合理的基础科学原理。 介绍 我们 ...
2020-01-18 17:17 0 1226 推荐指数：
原文链接：http://tecdat.cn/?p=24016 原文出处：拓端数据部落公众号 摘要 面板向量自回归（VAR）模型在应用研究中的应用越来越多。虽然专门用于估计时间序列VAR模型的程序通常作为标准功能包含在大多数统计软件包中，但面板VAR模型的估计和推断通常用通用程序实现，需要一些 ...
原文 | http://tecdat.cn/?p=22319 来源 | 拓端数据部落公众号 本文建立偏最小二乘法（PLS）回归（PLSR）模型，以及预测性能评估。为了建立一个可靠的模型，我们还实现了一些常用的离群点检测和变量选择方法，可以去除潜在的离群点和只使用所选变量的子集来 "清洗 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=10207 在社会科学中将OLS估计应用于回归模型时，其中的一个假设是同方差，我更喜欢常误差方差。这意味着误差方差没有系统的模式，这意味着该模型在所有预测级别上都同样差。 异方差性是同方差性的补充，不会使OLS ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=21625 我们知道参数的置信区间的计算，这些都服从一定的分布(t分布、正态分布），因此在标准误前乘以相应的t分值或Z分值。但如果我们找不到合适的分布时，就无法计算置信区间了吗？幸运的是，有一种方法几乎可以用于计算各种参数的置信区间，这就 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=19018 之前我们讨论了使用ROC曲线来描述分类器的优势，有人说它描述了“随机猜测类别的策略”，让我们回到ROC曲线来说明。考虑一个非常简单的数据集，其中包含10个观测值（不可线性分离） 在这里我们可以检查一下，确实是不可分 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=18310 为了找出影响价格波动的主要因素，我们使用逐步回归法来剔除一些对于应变量即价格影响很小的自变量剔除出我们的模型，我们分别把WTI Price Field 等自变量的名称改为x1，x2……，最后的突发事件需要用到哑变量，哑变量 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=9484 目录 怎么做测试 功率分析 介绍 下面以物种多样性为例子展示了如何在R语言中进行相关分析和线性回归分析。 怎么做测试 相关和线性回归示例 Data = read.table ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=9529 目录 怎么做测试 协方差分析 拟合线的简单图解 模型的p值和R平方 检查模型的假设 具有三类和II型平方和的协方差示例分析 协方差分析 拟合线的简单图解 组合模型的p值和R平方 检查模型的假设 ...
