一、前言 　　套利有跨期、跨品种、跨市场，有些交易所又称“价差合约”，比如AP003和AP005，价差合约AP003-AP005的行情就是两个合约价格相减（价差）产生的价格。 　　价差套利的本质就是认定两个相关合约的价格不会偏离太多，当市场发生波动导致价格差扩大或缩小就产生了套利空间，此时买入 ...

一、前言 　　近期开始了对量化的学习，这里只是对学习过程的记录，肯定有一些错漏的，还请大家指正。 　　这篇文从下载到基本使用，主要讲一些最基本的知识。然后大概说一下极星9.5整个量化的流程。 二、环境准备 　　1、客户端下载与安装 　　其实极星9.5量化这个名称不太准确，目前其原名应该 ...

一、前言 　　所谓滚动止盈是我瞎起的名字，简单来说就这么个流程： 　　1）基于某个价格A下N手单，每单间隔M。比如AP001当前价格是7555，那我就连下十手买单，并且价格递减： 　　第一手价格 ...

一、前言 　　近日有个哥们想把一段麦语言的量化转到极星，转换过程中发现逻辑运行的不是很好让我帮忙看看，紧急查了下麦语言函数手册，发现其实逻辑很简单，就是穿过WMA20均线时做开平。下面先看看麦语言的代码，说实话咋一看麦语言还真有点摸不着头脑： #N1为20 #收盘价从下方穿过 ...

的，主要解决的问题是触发后的委托价问题。 二、代码解析 1、简述 　　为了便于使用，我定义了一个类， ...

一、前言 　　虽然极星9.5量化自带了一个boll回测的策略，但缺少一些说明，这里我就把回测说的详细点供大家回测时参考 　　 二、代码修改 　　原生的代码自然不符合我们期望，所以做一些修改。 　　1、合约订阅和触发方式全部在代码里实现 　　只是习惯问题，而且要避免重复设置导致 ...

一、前言 　　陆续写了几篇关于极星量化的文章，但似乎并没有写清楚如何入门。这里就写一篇全备一点的入门教程，帮大家零基础入门，顺便就是记录点心得。 　　整个内容分为三个部分： 　　1、下载安装和简介 　　2、简单的界面操作 　　3、常用函数介绍 　　注：极星量化是基于python的，好歹 ...

一、前言 　　之前介绍过关于9.3套利，最近在用9.5的交易终端，所以把9.5的套利也写写。大体上分为3块： 　　套利类型、套利设置、套利价格公式 　　下面我们挨个来说说。 二、套利类型 1、策略与委托的区别 　　首先我们还是得搞清楚一个概念：“策略”与“委托”的区别，在9.3那篇 ...