《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第九章：关键利率久期和 VaR 分析
目录 第九章：关键利率久期和 VaR 分析 思维导图 一些想法 有关现金流映射技术的推导 第九章：关键利率久期和 VaR 分析 思维导图 一些想法 在解关键方程的时候施加 \(L^1\) 约束也许可以得到 ...
原文：《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第六章：用利率期货对冲
目录 第六章：用利率期货对冲 思维导图 转换因子释疑 利率期货久期向量的推导 Eurodollar 期货的久期向量 国债期货的久期向量 CME 上的 Eurodollar 教程 第六章：用利率期货对冲 思维导图 转换因子释疑 转换因子是特定假设下可交割券全价与标准券全价的比值，用该比值近似真实情况下可交割券全价与标准券全价的比例关系。 标准券有 的票息率，每半年付息一次，发行日为期货合约到期月份 ...
2020-01-01 22:06 0 720 推荐指数：
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