1、布林线指标 upperband, middleband, lowerband = BBANDS(close, timeperiod=5, nbdevup=2, nbdevdn=2, matype=0) 解释: close:收盘价timeperiod:计算周期,一般选择20 ...
布林指标突破策略,思路非常简单。使用Python语言编写该策略,也非常容易实现,加上回测配置信息,有 行代码,实际可以更加精简,鉴于教学策略,没有使用难懂的Python语法,使用的是比较基础的语句 结构。便于使用Python语言进行商品期货程序化交易的学习者借鉴 参考。鉴于文章篇幅,策略结构,说明注释,直接写在代码注释中。 策略: 使用BOLL指标上下轨作为突破边界,突破上轨平空 做多。突破下轨平 ...
2019-12-30 10:47 0 1274 推荐指数:
1、布林线指标 upperband, middleband, lowerband = BBANDS(close, timeperiod=5, nbdevup=2, nbdevdn=2, matype=0) 解释: close:收盘价timeperiod:计算周期,一般选择20 ...
情反转的时候,及时主动止盈并顺势反手。 二、阻力位与支撑位 简单的说,R-Breaker策略就是一 ...
原帖地址:https://www.fmz.com/bbs-topic/1184在商品期货高频交易策略中, Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响,但市面上大多数交易框架,都是采用回调模式的机制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不错了, 为什么呢因为onBar ...
摘要 Dual Thrust 是一个经典的趋势策略,众所周知,趋势策略在震荡行情下表现很不好。 如果改造成一个多品种的策略,是否会有好的表现呢? 策略架构 策略原理很简单,我们仅仅是研究如何把一个单品种的策略改造成一个多品种策略,在发明者量化交易平台上,编写 ...
一、定义:布林线指标,即BOLL指标,其英文全称是“Bollinger Bands”,布林线(BOLL)由约翰·布林先生创造,其利用统计原理,求出股价的标准差及其信赖区间,从而确定股价的波动范围及未来走势,利用波带显示股价的安全高低价位,因而也被称为布林带 ...
继续用backtrader进行回测,这次采用布林线来判断买卖点。数据还是从证券宝获取,整理成pandas的csv文件格式。 数据采用了2020年-2021年的工商银行。下面贴代码。 import datetimeimport pandas as pd import backtrader ...
摘要 市场就是江湖,买方和卖方永远在博弈,这也是交易的永恒主题。今天给大家分享的 Penny Jump 策略属于HFT高频策略之一,最初来源于银行间外汇市场,常用于主流货币对做市。 高频策略分类 在高频交易中,主要分为两类策略。分别是买方策略和卖方策略,卖方策略通常都是做市策略 ...
简介 我们都知道,Redis会使用“淘汰策略”来进行热点数据的管理,其中大部分场景下都会使用LRU(Least Recently used)算法,本文从一个简单的使用dict缓存斐波那契数列的值为例引出LRU的使用场景并使用Python实现一个简单的LRUCache。 使用缓存减少计算或者主 ...