原文:使用Python实现一个简单的商品期货布林指标突破策略

布林指标突破策略,思路非常简单。使用Python语言编写该策略,也非常容易实现,加上回测配置信息,有 行代码,实际可以更加精简,鉴于教学策略,没有使用难懂的Python语法,使用的是比较基础的语句 结构。便于使用Python语言进行商品期货程序化交易的学习者借鉴 参考。鉴于文章篇幅,策略结构,说明注释,直接写在代码注释中。 策略: 使用BOLL指标上下轨作为突破边界,突破上轨平空 做多。突破下轨平 ...

2019-12-30 10:47 0 1274 推荐指数:

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talib -BBANDS 线指标

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Fri Apr 09 02:01:00 CST 2021 0 953
商品期货R-Breaker策略

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Thu Apr 09 18:09:00 CST 2020 0 605
商品期货高频交易策略Tick框架

原帖地址:https://www.fmz.com/bbs-topic/1184在商品期货高频交易策略中, Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响,但市面上大多数交易框架,都是采用回调模式的机制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不错了, 为什么呢因为onBar ...

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手把手教你写一个商品期货多品种Dual Thrust策略

摘要 Dual Thrust 是一个经典的趋势策略,众所周知,趋势策略在震荡行情下表现很不好。 如果改造成一个多品种的策略,是否会有好的表现呢? 策略架构 策略原理很简单,我们仅仅是研究如何把一个单品种的策略改造成一个多品种策略,在发明者量化交易平台上,编写 ...

Wed Sep 18 19:15:00 CST 2019 0 361
指标详解(5)-- 线指标(BOLL)详解

一、定义:线指标,即BOLL指标,其英文全称是“Bollinger Bands”,线(BOLL)由约翰·林先生创造,其利用统计原理,求出股价的标准差及其信赖区间,从而确定股价的波动范围及未来走势,利用波带显示股价的安全高低价位,因而也被称为林带 ...

Thu Dec 07 03:18:00 CST 2017 1 3713
backtrader学习之三-线策略回测

继续用backtrader进行回测,这次采用布线来判断买卖点。数据还是从证券宝获取,整理成pandas的csv文件格式。 数据采用了2020年-2021年的工商银行。下面贴代码。 import datetimeimport pandas as pd import backtrader ...

Thu May 20 03:26:00 CST 2021 0 1272
C++商品期货高频交易策略之Penny Jump

摘要 市场就是江湖,买方和卖方永远在博弈,这也是交易的永恒主题。今天给大家分享的 Penny Jump 策略属于HFT高频策略之一,最初来源于银行间外汇市场,常用于主流货币对做市。 高频策略分类 在高频交易中,主要分为两类策略。分别是买方策略和卖方策略,卖方策略通常都是做市策略 ...

Fri Sep 06 19:25:00 CST 2019 0 790
使用Python实现一个简单的LRUCache

简介 我们都知道,Redis会使用“淘汰策略”来进行热点数据的管理,其中大部分场景下都会使用LRU(Least Recently used)算法,本文从一个简单使用dict缓存斐波那契数列的值为例引出LRU的使用场景并使用Python实现一个简单的LRUCache。 使用缓存减少计算或者主 ...

Sun Jan 05 08:03:00 CST 2020 0 916
 
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