量化投资学习笔记03——封装回测操作
从前两篇文章中，我们使用pyalgotrade框架进行了量化策略的回测的基本操作。使用框架确实比较方便，但是仍有很多每次都要进行的重复操作，比如建立数据源，建立策略，绑定策略与分析器，运行回测，取得回测结果，绘图等。能不能进行进一步的封装?我想要的是，指定要交易的股票代码，基准股票代码，初始资金 ...
原文：03 量化投资系统与策略回测
学习目标 事件驱动的交易系统构建：介绍交易系统平台的基本架构与实现。包括事件驱动软件概述 交易系统的组成部分编程，事件驱动的交易执行。 交易策略实现：移动平均跨越策略 S amp P 预测交易 均值回复的股权配对交易 策略优化：参数优化 模型选择 策略优化 概述 自动化交易的优缺点 算法交易，一般被定义为使用自动化的系统来进行交易，其用一种预先设定的方式运行，通常没有人为的干预。 没有人为干预 这 ...
2019-10-10 15:52 0 331 推荐指数：
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量化投资策略：常见的几种Python回测框架（库） 原文地址：http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51454237 本文章为转载文章。这段时间在研究量化策略方向，研究了Zipline一段时间，但是后续发现他仅支持美国股票，收集量化策略文章，转载 ...
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