原文链接http://tecdat.cn/?p=2657 本文展示了如何基于基础ARMA-GARCH过程(当然这也涉及广义上的QRM)来拟合和预测风险价值(Value-at-Risk,VaR)。 library(qrmtools)# for qq_plot() library ...
原文链接:http: tecdat.cn p 这个简短的演示说明了使用rmgarch软件包的DCC模型及其方法的使用,尤其是在存在MVT分布形状参数的情况下进行 级DCC估计的另一种方法。 第一阶段并将其传递给dccfit cl makePSOCKcluster multf multifit uspec, Dat, cluster cl 接下来,估计DCC模型。 fit dccfit spec , ...
2019-09-25 10:53 0 651 推荐指数:
原文链接http://tecdat.cn/?p=2657 本文展示了如何基于基础ARMA-GARCH过程(当然这也涉及广义上的QRM)来拟合和预测风险价值(Value-at-Risk,VaR)。 library(qrmtools)# for qq_plot() library ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=3889 此示例显示如何使用估计复合条件均值和方差模型estimate。 加载数据并指定模型。 加载工具箱附带的NASDAQ数据 。对于数值稳定性,将返回值转换为收益率。指定AR(1)和GARCH(1,1)复合模型 ...
Houdini Nodes Houdini相当于一个图形沙盒工具集,可以自由地控制组合各种图形数据,如今它已经成为了TA技能树中必须要会的一项技能,所以我最近也开始研究Houdini。Houdini和其它DCC软件有个不太一样的地方在于它的大部分功能都封装成了一个Node,可以供用户 ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=6632 我将建立道琼斯工业平均指数(DJIA)日交易量对数比的ARMA-GARCH模型。 获取数据 load(file='DowEnvironment.RData') 日交易量 每日交易量内发生的 变化 ...
原文 http://tecdat.cn/?p=3364 加载R包和数据集 上述症状数据集包含在R-package 中,并在加载时自动可用。 加载包后,我们将此数据集中包含的12个心情变量进行子集化: mood_data <- as.matrix ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=24492 原文出处:拓端数据部落公众号 介绍 此分析的目的是构建一个过程,以在给定时变波动性的情况下正确估计风险价值。风险价值被广泛用于衡量金融机构的市场风险。我们的时间序列数据包括 1258 天的股票收益。为了解释每日收益率方差的一小部分 ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=4276 阈值模型用于统计的几个不同区域,而不仅仅是时间序列。一般的想法是,当变量的值超过某个阈值时,过程可能表现不同。也就是说,当值大于阈值时,可以应用不同的模型,而不是当它们低于阈值时。例如,在药物毒理学应用中,可能低于阈值量的所有剂量都是 ...
来源:http://www.dataguru.cn/article-794-1.html rugarch包是R中用来拟合和检验garch模型的一个包。该包最早在http://rgarch.r-forge.r-project.org上发布,现已发布到CRAN上。简单而言,该包主要包括四个功能 ...