QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（3）
目录 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（3） 概述 估算期限结构的步骤 读取样本券数据 一些基本配置 配置 *Helper 对象 配置期限结构 估算期限结构 ...
原文：QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（4）
目录 QuantLib 金融计算 收益率曲线之构建曲线 概述 三次样条函数与期限结构 knots 的选择 实现三次样条函数 实现拟合方法 测试 参考文献 如果未做特别说明，文中的程序都是 C 代码。 QuantLib 金融计算 收益率曲线之构建曲线 本文代码对应的 QuantLib 版本是 . 。相关源代码可以在 QuantLibEx 找到。 概述 QuantLib 中提供了用三次 B 样条函数 ...
2019-09-21 23:18 0 491 推荐指数：
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