时间序列 statsmodels.api.tsa
一点点介绍： 首先po上api文档：https://www.statsmodels.org/stable/api.html#statsmodels-tsa-api 大致有这些东西： ...
原文：Python Statsmodels的时间序列Ljung_Box检验
Ljung Box检验即LB检验，是时间序列分析中检验序列自相关性的方法。LB检验的Q统计量为： 用来检验m阶滞后范围内序列的自相关性是否显著，或序列是否为白噪声，Q统计量服从自由度为m的卡方分布。 LB检验可同时用于时间序列以及时序模型的残差是否存在自相关性 是否为白噪声 。Python的statsmodels包提供了该检验的函数： 函数输入 lb test x,lags None,boxpie ...
2019-08-23 15:29 0 4327 推荐指数：
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