利用rqalpha完成一个股指期货的回测（二） 分钟数据获取和转换
前面已经可以简单的跑起来了，只不过是日线级的股票，我们最终目标是5分钟级的期货 由于平台不支持5分钟数据，因此这些数据需要我们手动解决，分两块，一块是历史数据的获取，一块是实时数据的采集。先搞定历史数据。 目前看通达信的数据还算是比较靠谱的。股指期货主要有IF,IC,IH三个，以IF为例 ...
原文：用Python徒手撸一个股票回测框架
通过纯Python完成股票回测框架的搭建。 什么是回测框架 无论是传统股票交易还是量化交易，无法避免的一个问题是我们需要检验自己的交易策略是否可行，而最简单的方式就是利用历史数据检验交易策略，而回测框架就是提供这样的一个平台让交易策略在历史数据中不断交易，最终生成最终结果，通过查看结果的策略收益，年化收益，最大回测等用以评估交易策略的可行性。 代码地址在最后。 本项目并不是一个已完善的项目, 还 ...
2019-08-22 15:13 0 1153 推荐指数：
相关推荐
大型情感类技术连续剧-徒手撸一个 uTools（二）
前言 上篇手把手教你实现一个支持插件化的 uTools 工具箱我们介绍过了如何通过 electron 实现 utools 的插件功能体系，并按照 utools 的交互和设计做出了一套可以支持插件化的桌面端工具箱 Rubick。 Rubick 源码 本篇将继续为大家介绍如何再 ...
使用 Go 语言徒手撸一个负载均衡器
自研负载均衡器的工作原理 负载均衡器在向后端服务分发流量负载时可以使用几种策略。 轮询（Round Robin）——均匀地分发流量负载，假设所有后端服务都具有同样的处理能 ...
徒手撸一个 Spring Boot 中的 Starter ，解密自动化配置黑魔法！
+ SpringMVC 中的基础知识点实现的，今天松哥就来带大家自己来撸一个 Starter ，慢慢揭开 Star ...
backtrader如何加载股票因子数据？以换手率、市盈率为例进行回测
原创 Python金融量化 2020-05-08 17:18:09 1引言 关于backtrader，公众号已连续发布了三篇推文：《【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader（一）》、《【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader ...
python 海龟交易法则 股票回测-双均线规则（一）
看着别人炒股挣钱，心里总是心痒痒，但是每次一入市，总能被当韭菜收割，沉不住气。近期看了《海龟交易法则》，里面提到一些说法，觉得有点意思，所以拿历史数据试一试，探探究竟，不作为投资建议，仅供娱乐。 使用python进行数据收集和处理，最后进行结果分析和展示。使用到pandas库、金融 ...
量化投资策略：常见的几种Python回测框架（库）
量化投资策略：常见的几种Python回测框架（库） 在实盘交易之前，必须对量化交易策略进行回测。在此，我们评价一下常用的Python回测框架（库）。评价的尺度包括用途范围（回测、虚盘交易、实盘交易），易用程度（结构良好、文档完整）和扩展性（速度快、用法简单、与其他框架库的兼容 ...
量化投资策略：常见的几种Python回测框架（库）
量化投资策略：常见的几种Python回测框架（库） 原文地址：http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51454237 本文章为转载文章。这段时间在研究量化策略方向，研究了Zipline一段时间，但是后续发现他仅支持美国股票，收集量化策略文章，转载 ...