协方差与协方差矩阵
协方差是统计学上表示两个随机变量之间的相关性，随机变量ξ的离差与随机变量η的离差的乘积的数学期望叫做随机变量ξ与η的协方差（也叫相关矩），记作cov(ξ, η)： cov(ξ, η) = E[(ξ-Eξ)(η-Eη)] = E(ξη)-EξEη 对于离散随机变量，我们有: 对于连 ...
原文：Cartographer 中的协方差矩阵和信息矩阵
：运动方程有协方差矩阵R，观测方程有协方差矩阵Q。它们表示的意义是，到当前时刻t为止，所有测量的样本的协方差矩阵，用来衡量本次测量的不确定性。 ：信息矩阵是协方差矩阵的逆，用来表示本次测量的可靠性，即不确定越小，则可靠性就越大。 ：因此，公式推导里出现的相邻两个状态之间的协方差矩阵，实际上是到当前状态为止，之前所有样本的协方差矩阵。也就是说协方差矩阵随着样本的增加在不断的更新。 ...
2019-08-05 15:00 2 405 推荐指数：
相关推荐
协方差与协方差矩阵
协方差与协方差矩阵 标签： 协方差 协方差矩阵 统计 引言 最近在看主成分分析（PCA），其中有一步是计算样本各维度的协方差矩阵。以前在看算法介绍时，也经常遇到，现找了些资料复习，总结如下。 协方差 通常，在提到协方差的时候，需要对其进一步区分。（1）随机变量的协方差。跟数学 ...
【原创】极大似然估计中，信息矩阵、Hessian矩阵和协方差矩阵的关系
1. Fisher Information Matrix 和 Hessian of Log Likelihood 这个博客根据Fisher Information的定义，非常清晰地证明了为什么Fis ...
方差、协方差、协方差矩阵
方差是用来度量随机变量X 与其均值E(X) 的偏离程度。 【随机变量的协方差】 在概率论和统计中，协方差是对两个随机变量联合分布线性相关程度的一种度量。两个随机变量越线性相关，协方差越大，完全线性无关，协方差为零。定义 ...
浅谈协方差矩阵
一、统计学的基本概念 统计学里最基本的概念就是样本的均值、方差、标准差。首先，我们给定一个含有n个样本的集合，下面给出这些概念的公式描述： 均值： 标准差： 方差： 均值描述的是样本集合的中间点，它告诉我们的信息是有限的，而标准差给我们描述的是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均 ...
浅谈协方差矩阵
统计学的基本概念 统计学里最基本的概念就是样本的均值、方差、标准差。首先，我们给定一个含有n个样本的集合，下面给出这些概念的公式描述： 均值： 标准差： 方差： 均值描述的是样本集合的中间点，它告诉我们的信息是有限的，而标准差给我们描述的是样本集 ...
协方差矩阵的理解
转载自：https://www.cnblogs.com/chaosimple/p/3182157.html 方差和标准差一般用来描述一维数据 协方差用来描述二维数据 协方差矩阵用来描述二维及以上数据 协方差用来分析数据之间的相关性 数学期望 为啥提期望呢，肯定是有关系的嘞。来来来，先 ...
协方差矩阵计算
cov(x,y)=EXY－EX*EY 协方差的定义，EX为随机变量X的 数学期望，同理，EXY是XY的 数学期望 举例： Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 ...