一、资产投资理论建立的假设前提：完美市场假说 二、投资组合的有效集：　　可行集（feasible set）可行集是指资本市场上由风险资产可能形成的所有投资组合的总体。　　对于一个理性投资者而言，他们都是厌恶风险而偏好收益的。对于同样的风险水平，他们将会选择能提供最大预期收益率的组合；对于同样 ...

投资组合的方差公式推导 背景 投资组合的期望收益率 投资组合的期望收益方差 随机变量的线性组合的方差公式推导 \\(n\\) 项完全平方公式的推导 言归正传，继续推导随机变量的线性组合的方差公式 总结 背景 今天在看财务管理学课本，风险与收益章节的投资组合 ...

现代证券组合理论是由美国经济学家马克威茨所创，其中心观点是在既定的风险水平下，如何是证券组合的期望收益率最大，或在既定的预期收益率下，如何使风险最小。 其方法就是：投资者通过具有较小甚至为负的相关系数的资产组合能够在降低非系统风险的同时维持组合的期望收益率不变；或者在一个证券投资组合中，当个证券 ...

1　　在交易开拓者当中，关于交易的做单方式一般分为：图表函数和A函数两类。 　　　两类的主要区别为：如果采用图表函数的话，所有的交易内容都是以图表上面的信号为准，当前仓位运行的实际状态是没有的，但是 ...

原文链接：http://tecdat.cn/?p=22862 原文出处：拓端数据部落公众号 如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值（VaR）来管理投资组合或股票的金融风险。 金融和投资组合风险管理中的VaR？ VaR是 "风险价值 "的缩写，是许多公司和银行用来确定其公司内部 ...

假设手头有100美元，现在有三个投资项目，项目A为无风险债券，收益率为10%，项目B收益率20%，收益单位美元方差为4（如果投资n美元，方差为n×n×4），项目C收益率30%，收益单位美元方差为9（如果投资n美元，方差为n×n×9）。现在有两种投资组合： 组合1为，投资项目A 50美元，投资项目 ...

原文链接：http://tecdat.cn/?p=17758 什么是风险价值（VaR）？ 风险价值（VaR）用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计，您可以在各种置信度水平上进行计算。 估计投资组合的风险对于长期资本增长 ...

1　　在交易开拓者当中，关于交易的做单方式一般分为：图表函数和A函数两类。 　　　两类的主要区别为：如果采用图表函数的话，所有的交易内容都是以图表上面的信号为准，当前仓位运行的实际状态是没有的，但是 ...