数据分析--单因子选股策略、多因子选股策略（选股）
一、单因子选股策略--小市值策略 二、多因子选股策略--市值+ROE（净资产收益率）选股策略 一、单因子选股策略--小市值策略 因子选股策略 因子：选择股票的某种标准 增长率、市值、市盈率、ROE（净资产收益率）............ 选股策略： 对于某个因子，选取 ...
原文：数据分析--动量策略vs反转策略（选股）
动量策略： 如果某只股票在前一段时期表现较好，那么下一段时期该股票扔将有良好表现。 反转策略： 如果某只股票在前一段时期表现不好，那么下一段时期该股票将会反转，即表现变好。 动量策略 amp 反转策略 计算股票池中所有股票在前一段时间的收益率 选择收益率最大 最小 的N只股票调仓，动量策略选最大，反转策略选最小 动量策略 把里面的 sorted stocks df close.sort value ...
2019-06-02 19:21 0 1170 推荐指数：
相关推荐
数据分析--均值回归策略（选股）
均值回归理论 均值回归：“跌下去的迟早要涨上来” , 选股用， 不适合做择时，因为不知道什么时候是偏离最低 均值回归的理论基于以下观测：价格的波动一般会以它的均线为中心。也就是说， 当标的价格由于波动而偏离移动均线时，它将调整并重新归于均线。 定义偏离程度：（MA-P）/MA ...
量化交易——动量策略vs反转策略
一、动量策略和反转策略介绍 1、动量效应&反转效应 动量效应(Momentum effect)：股票的收益率有延续原来的运动方向的趋势，即过去一段时间收益率较高的股票在未来获得的收益率仍会高于过去收益率较低的股票。 反转效应(Reversal effect)：在一段较长 ...
数据分析--羊驼交易法则（选股）
羊驼交易法则 起始时随机买入N只股票，每天卖掉收益最差的M支，再随机买入剩余股票池的M支。 随机选股，周期调仓 改进策略： 买入历史收益率最低的N只股票，调仓日留下反转程度大的股票，卖掉表现最差的M只股票 再买入收益率最低的M只股票 ...
数据分析--布林带策略（择时）
布林带策略：原理是估计出一段时间（例如30日）的股价范围，超过上限会回落，低于下限会上涨。 布林带/布林线/保利加通道（Bollinger Band）： 由三条轨道线组成，其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线，在两条线之间是一条价格平均线 K线超过压力线，开始跌，跌破 ...
python数据分析——双均线策略
Out[1]: ...
单因子PEG选股策略
导语 彼得 林奇的PEG策略: 投资大师彼得·林奇（Peter Lynch）有过一个著名的论断：任何一家公司股票如果定价合理的话，市盈率就会与收益增长率相等 PEG概念解析 EPS(Earnings Per Share)表示每股收益(一般按年计算) PE ...
量化交易——因子选股、多因子选股策略
一、因子选股策略 1、因子 因子：选择股票的某种标准。因子是能够预测股票收益的变量。 （1）基本面因子 基本面因子描述了一个公司的财务状况，最常见的基本面因子是由利润表，资产负债表以及现金流量表中的数据直接计算出的比率。通过财务报表可以构建出无数的财务比率及财务报表变量的组合，并以 ...