数据分析--单因子选股策略、多因子选股策略（选股）
一、单因子选股策略--小市值策略 二、多因子选股策略--市值+ROE（净资产收益率）选股策略 一、单因子选股策略--小市值策略 因子选股策略 因子：选择股票的某种标准 增长率、市值、市盈率、ROE（净资产收益率）............ 选股策略： 对于某个因子，选取 ...
原文：数据分析--均值回归策略（选股）
均值回归理论 均值回归： 跌下去的迟早要涨上来 , 选股用， 不适合做择时，因为不知道什么时候是偏离最低 均值回归的理论基于以下观测：价格的波动一般会以它的均线为中心。也就是说， 当标的价格由于波动而偏离移动均线时，它将调整并重新归于均线。 定义偏离程度： MA P MA MA均线，P价格 均值回归策略：在每个调仓日进行 计算股票池中所有股票的N日均线 计算股票池中所有股票与均线的偏离度 选取偏离 ...
2019-06-01 19:27 0 548 推荐指数：
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岭回归 解决线性回归参数β可能出现的不合理的情况，当出现自变量的数量多余样本数的数量或自变量之间存在多重共线性的情况时回归系数无法按照模型公式来计算估计值实现思路就是在原来线性回归的基础之上加一个l2惩罚项(正则项) 交叉验证 让所有的数据都参与模型的构建和模型的测试(10重交叉验证 ...
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