原文:R语言代写: GARCH模型股票交易量的研究道琼斯股票市场指数

原文链接:http: tecdat.cn p 我将建立道琼斯工业平均指数 DJIA 日交易量对数比的ARMA GARCH模型。 获取数据 load file DowEnvironment.RData 日交易量 每日交易量内发生的 变化。 plot dj vol 首先,我们验证具有常数均值的线性回归在统计上是显着的。 在休息时间 时达到最小BIC。 以下是道琼斯日均交易量与水平变化 红线 。 sum ...

2019-05-24 17:49 0 442 推荐指数:

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拓端tecdat|基于R语言股票市场收益的统计可视化分析

原文链接:http://tecdat.cn/?p=16453 金融市场上最重要的任务之一就是分析各种投资的历史收益。要执行此分析,我们需要资产的历史数据。数据提供者很多,有些是免费的,大多数是付费的。在本文中,我们将使用Yahoo金融网站上的数据。 在这篇文章中,我们将: 下载收盘价 ...

Sat Sep 26 00:02:00 CST 2020 0 923
R语言使用机器学习算法预测股票市场

quantmod 介绍 quantmod 是一个非常强大的金融分析报, 包含数据抓取,清洗,建模等等功能. 1. 获取数据 getSymbols   默认是数据源是yahoo 获取上交所股票为 getSymbols("600030.ss"), 深交所为 getSymbols ...

Wed Aug 09 06:01:00 CST 2017 0 2959
R语言代写使用ARIMA模型预测股票收益

“预测非常困难,特别是关于未来”。丹麦物理学家尼尔斯·波尔(Neils Bohr)很多人都会看到这句名言。预测是这篇博文的主题。在这篇文章中,我们将介绍流行的ARIMA预测模型,以预测库存的回报,并演示使用R编程的ARIMA建模的逐步过程。 时间序列中的预测模型是什么? 预测涉及使用其历史数据 ...

Wed Sep 12 00:32:00 CST 2018 0 1622
拓端tecdat|R语言Garch模型和回归模型股票价格分析

原文链接:http://tecdat.cn/?p=18310 为了找出影响价格波动的主要因素,我们使用逐步回归法来剔除一些对于应变量即价格影响很小的自变量剔除出我们的模型,我们分别把WTI Price Field 等自变量的名称改为x1,x2……,最后的突发事件需要用到哑变量,哑变量 ...

Fri Dec 11 07:25:00 CST 2020 0 460
 
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