时间序列 平稳模型（二）
本章介绍第一类非常重要的模型：自回归滑动平均模型（ARMA)。在真实案例中，ARMA模型也被高频的使用到，更是后面模型的基础，反正，时间序列是绕不过去ARMA模型的。 2.1 一般线性过程 ARMA模型属于一大类过程（模型），即一般线性过程。一听到线性过程，是不是就觉得不难了？ 事实也是 ...
原文：时间序列常用模型
自回归模型 英语：Autoregressive model，简称AR模型 ，是统计上一种处理时间序列的方法。 或者也可为 其中： c是常数项 被假设为平均数等于 ，标准差等于的随机误差值 被假设为对于任何的t都不变。 文字叙述为：X的当期值等于一个或数个落后期的线性组合，加常数项，加随机误差。 MA Moving Average Model 移动平均模型通过将一段时间序列中白噪声序列进行加权和， ...
2019-05-15 12:16 0 458 推荐指数：
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先看下图： 这是1986年到2006年的原油月度价格。可见在2001年之后，原油价格有一个显著的攀爬，这时再去假定均值是一个定值（常数）就不太合理了，也就是说，第二讲的平稳模型在这种情况下就太适用了。也因此有了今天这一讲。 要处理这种非平稳的数据（比如上图中的均值不是一个常数），需要用非 ...
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时间序列预测之--ARIMA模型
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