原文:R语言代写k-Shape时间序列聚类方法对股票价格时间序列聚类

原文 :http: tecdat.cn p 这次,我们将使用k Shape时间序列聚类方法检查与我们有业务关系的公司的股票收益率的时间序列。 执行环境如下。 R: . . 企业对企业交易和股票价格 在本研究中,我们将研究具有交易关系的公司的价格变化率的时间序列的相似性,而不是网络结构的分析。由于特定客户的销售额与供应商公司的销售额之比较大,当客户公司的股票价格发生变化时,对供应商公司股票价格的反 ...

2019-04-23 16:51 0 1074 推荐指数:

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拓端tecdat|R语言用综合信息准则比较随机波动率(SV)模型对股票价格时间序列建模

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23882 原文出处:拓端数据部落公众号 摘要 随机波动率(SV)模型是常用于股票价格建模的一系列模型。在所有的SV模型中,波动率都被看作是一个随机的时间序列。然而,从基本原理和参数布局的角度来看,SV模型之间仍有很大的不同。因此,为一组给定 ...

Fri Oct 08 18:44:00 CST 2021 0 115
python代写用线性回归预测股票价格

原文:http://tecdat.cn/?p=4516 线性回归在整个财务中广泛应用于众多应用程序中。在之前的教程中,我们使用普通最小二乘法(OLS)计算了公司的beta与相对索引的比较。现在,我们将使用线性回归来估计股票价格。 线性回归是一种用于模拟因变量(y)和自变量(x)之间关系 ...

Wed Sep 12 00:24:00 CST 2018 0 1067
拓端tecdat|R语言用Garch模型和回归模型对股票价格分析

原文链接:http://tecdat.cn/?p=18310 为了找出影响价格波动的主要因素,我们使用逐步回归法来剔除一些对于应变量即价格影响很小的自变量剔除出我们的模型,我们分别把WTI Price Field 等自变量的名称改为x1,x2……,最后的突发事件需要用到哑变量,哑变量 ...

Fri Dec 11 07:25:00 CST 2020 0 460
通过tushare获取股票价格

# Author llll # coding=utf-8# ---描述# 完成股票 价格查询和展示# 不直接根据网页进行爬虫获取股票价格,而是通过已有组件查询股票价格,并保存到csv文件或者excel文件# Tushare是一个免费、开源的python财经数据接口包。主要实现对股票等金融数据 ...

Mon Apr 15 02:19:00 CST 2019 0 681
股票价格复权公式

股票价格复权计算分为以下步骤: 一、公共计算①计算每个交易日的除权价;除权价=(前一日收盘价+配股价X配股比率-每股派息)/(1+配股比率+送股比率)②计算每个交易日的除权因子;除权因子=前一日收盘价/除权价 二、向前复权 向前复权,即以起始日期的实际交易价格开始,依序往最近日期复权计算 ...

Sat Dec 04 23:07:00 CST 2021 0 1688
R语言-时间序列

时间序列:可以用来预测未来的参数, 1.生成时间序列对象   结论:手动生成的时序图 2.简单移动平均 案例:尼罗河流量和年份的关系   结论:随着K值的增大,图像越来越平滑我们需要找到最能反映规律的K值 3.使用stl做季节性分解 案例 ...

Sun Mar 04 19:31:00 CST 2018 0 3802
R语言中不同类型的聚类方法比较

原文链接:http://tecdat.cn/?p=6454 聚类方法用于识别从营销,生物医学和地理空间等领域收集的多变量数据集中的相似对象。它们是不同类型的聚类方法,包括: 划分方法 分层聚类 模糊聚类 基于密度的聚类 基于模型的聚类 数据 ...

Tue Sep 10 04:45:00 CST 2019 0 1432
 
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