随机过程——维纳过程
维纳过程也叫布朗运动。 布朗运动的难点总结 二阶矩过程 定义：若对任意的t属于T，E[(X(t))2]存在，则称Xt为二阶矩过程。 参考文献 二阶矩理论及应用 二阶矩过程 ...
原文：维纳过程和伊藤引理
随机过程：一个变量的值以某种不确定的形式随时间变化，我们称该变量服从某种随机过程。 马尔科夫过程 Markov process ：是一个特殊类型随机过程，其中只有标的变量的当前值与未来的预测有关，而变量的历史值以及变量从过去到现在的演变方式与未来的预测无关。通常被假设股票价格服从马尔科夫过程。 弱型市场有效性指出，一种股票的当前价格包含了过去价格的所有信息。 维纳过程是一种期望值为 ，方差率为每 ...
2019-04-15 17:32 0 702 推荐指数：
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