时间序列 ARIMA 模型 (三)
先看下图： 这是1986年到2006年的原油月度价格。可见在2001年之后，原油价格有一个显著的攀爬，这时再去假定均值是一个定值（常数）就不太合理了，也就是说，第二讲的平稳模型在这种情况下就太适用了。也因此有了今天这一讲。 要处理这种非平稳的数据（比如上图中的均值不是一个常数），需要用非 ...
原文：24.时间序列---ARIMA模型
一 Arima模型 时间序列建模基本步骤 获取被观测系统时间序列数据 对数据绘图，观测是否为平稳时间序列 对于非平稳时间序列要先进行d阶差分运算，化为平稳时间序列 经过第二步处理，已经得到平稳时间序列。要对平稳时间序列分别求得其自相关系数ACF 和偏自相关系数PACF ，通过对自相关图和偏自相关图的分析，得到最佳的阶层 p 和阶数 q 由以上得到的d q p，得到ARIMA模型。然后开始对得到的 ...
2019-04-05 15:39 0 1110 推荐指数：
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