levy过程、扩散过程、随机过程带跳
loading 3、布朗运动（the Brownian motion, Brownian motion process, Wiener process）: 是一个连续时间随机过程，是一种著名的levy过程。在金融数学理论中（尤其是Black－Schloes期权定价模型）非常重要 ...
原文：QuantLib 金融计算——高级话题之模拟跳扩散过程
目录 QuantLib 金融计算 高级话题之模拟跳扩散过程 跳扩散过程 模拟算法 面临的问题 脏 的方法 干净 的方法 实现 示例 参考文献 如果未做特别说明，文中的程序都是 C 代码。 QuantLib 金融计算 高级话题之模拟跳扩散过程 跳扩散过程 年，Merton 最早在衍生品定价中引入并分析了跳扩散过程，正因为如此 QuantLib 中和跳扩散相关的随机过程类称之为 Merton Pro ...
2019-03-31 11:46 0 524 推荐指数：
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