时间序列 ARIMA 模型 (三)
先看下图： 这是1986年到2006年的原油月度价格。可见在2001年之后，原油价格有一个显著的攀爬，这时再去假定均值是一个定值（常数）就不太合理了，也就是说，第二讲的平稳模型在这种情况下就太适 ...
原文：Matlab 8时间序列ARIMA
ARIMA : auto regressive Moving Average 使用estimate 数据估计系数 或者simulate 模拟模型 .已系数的ARIMA 然后修改 AR :是系数 MA是阶数 比如 yt t t t t . yt . . yt . yt . yt t Mdl arima Constant , . , AR , . , . , . ,... .使用estimate Es ...
2019-03-27 10:49 0 1266 推荐指数：
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