在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题
目录 在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题 GARCH 模型基础 估计 GARCH 参数 fGarch 参数估计的行为 结论 译后记 在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题 本文翻译 ...
原文：在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题（基于 rugarch 包）
目录 在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题 基于 rugarch 包 导论 rugarch 简介 指定一个 text GARCH , 模型 模拟一个 GARCH 过程 拟合一个 text GARCH , 模型 rugarch 中的优化与参数估计 优化器的选择 结论 在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题 基于 rugarch 包 本文翻译自 Problems in Estimating ...
2019-02-19 23:25 0 2678 推荐指数：
相关推荐
在 Python 中估计 GARCH 参数存在的问题（基于 arch 包）
目录 在 Python 中估计 GARCH 参数存在的问题（基于 arch 包） 概述 GARCH(1,1) 模型参数的设定 简单测试 arch 包 纵向测试：收敛性 横向测试：无偏性 ...
rugarch包与R语言中的garch族模型
来源：http://www.dataguru.cn/article-794-1.html rugarch包是R中用来拟合和检验garch模型的一个包。该包最早在http://rgarch.r-forge.r-project.org上发布，现已发布到CRAN上。简单而言，该包主要包括四个功能 ...
使用excel估计GARCH模型参数——以GARCH(1,1)为例
本文的知识点: 使用excel求解GARCH模型的系数，以GARCH模型为例，主要采用的是极大似然估计法MLE。 同时给出了R语言的输出结果作为对照验证。 ...
使用RStudio调试(debug)基础学习(二)和fGarch包中的garchFit函数估计GARCH模型的原理和源码
一、 garchFit 函数的参数--------------------------------------------- algorithm a string parameter ...
R语言编程代写GARCH-DCC模型和DCC（MVT）建模估计
原文链接：http://tecdat.cn/?p=7194 这个简短的演示说明了使用rmgarch软件包的DCC模型及其方法的使用，尤其是在存在MVT分布形状参数的情况下进行2级DCC估计的另一种方法。 第一阶段并将其传递给dccfit cl ...
R语言风险价值：ARIMA，GARCH模型滚动估计，预测VaR和回测分析股票时间序列
原文链接：http://tecdat.cn/?p=24492 原文出处：拓端数据部落公众号 介绍 此分析的目的是构建一个过程，以在给定时变波动性的情况下正确估计风险价值。风险价值被广泛用于衡量金融机构的市场风险。我们的时间序列数据包括 1258 天的股票收益。为了解释每日收益率方差的一小部分 ...
R语言与非参数统计（核密度估计）
R语言与非参数统计（核密度估计） 核密度估计是在概率论中用来估计未知的密度函数，属于非参数检验方法之一，由Rosenblatt (1955)和Emanuel Parzen(1962)提出，又名Parzen窗（Parzen window）。 假设我们有n个数X1-Xn,我们要计算某一个数X ...