QuantLib 金融计算——随机过程之一般 Black Scholes 过程
目录 QuantLib 金融计算——随机过程之一般 Black Scholes 过程 一般 Black Scholes 过程 如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——随机过程之一般 ...
原文：QuantLib 金融计算——随机过程之概述
目录 QuantLib 金融计算 随机过程之概述 框架 用法与接口 如果未做特别说明，文中的程序都是 Python 代码。 QuantLib 金融计算 随机过程之概述 载入模块 框架 随机过程是金融工程中的一个核心概念，是沟通理论分析和计算实践的枢纽。quantlib python 提供了一组成体系的类架构用于描述实际中最常见到的几种随机过程，以 . 版本为例： C 版本的实现提供了更多具体的随 ...
2019-01-22 23:29 0 603 推荐指数：
相关推荐
QuantLib 金融计算——随机过程之 Heston 过程
目录 QuantLib 金融计算——随机过程之 Heston 过程 Heston 过程 参考文献 如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——随机过程之 Heston 过程 ...
QuantLib 金融计算——QuantLib 入门
目录 QuantLib 金融计算——QuantLib 入门 简介 主要功能 安装与使用 学习指南 The HARD Way The EASY Way ...
QuantLib 金融计算
-Python 在线文档 《QuantLib 金融计算》系列 QuantLib 入门 基本组件之 Date ...
QuantLib 金融计算——高级话题之模拟跳扩散过程
目录 QuantLib 金融计算——高级话题之模拟跳扩散过程 跳扩散过程 模拟算法 面临的问题 “脏”的方法 “干净”的方法 实现 示例 ...
QuantLib 金融计算——原理之 Bootstrap
目录 QuantLib 金融计算——原理之 Bootstrap Bootstrap 的原理 QuantLib 中的 bootstrap 计算（利率语境） 核心代码细节 开放问题：如何实现 FR007 互换的相关分析？ 扩展阅读 ...
QuantLib 金融计算——数学工具之插值
目录 QuantLib 金融计算——数学工具之插值 概述 一维插值方法 二维插值方法 如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——数学工具之插值 载入模块 ...
QuantLib 金融计算——基本组件之 Calendar 类
目录 QuantLib 金融计算——基本组件之 Calendar 类 Calendar 对象的构造 一些常用的成员函数 自定义假期列表 工作日修正 如果未做特别说明，文中的程序 ...