计量经济学导论03：矩阵形式的线性回归模型
目录 矩阵形式的线性回归模型 模型设定与最小二乘估计 基本假定 统计性质 统计推断 矩阵形式的线性回归模型 模型设定与最小二乘估计 利用矩阵形式推导多元线性回归模型的解，其思想主要来源于线性方程组和矩阵形式的相互 ...
原文：线性回归（矩阵形式）
假设样本数为m个，特征为n个。 预测模型： ,其中,为权重,为特征 向量写法 默认向量为列向量 ： 损失函数： 损失函数的矩阵形式： 其中，, 或者： 对w进行求导： 令此式为零可得w： 表示是w的一个最佳估计。 注意：公式中包含,此过程需要对矩阵求逆，因此这个方程只有在逆矩阵存在的时候可以使用。 需要可逆才能求出权重w，此时使用岭回归，在上加一个使得矩阵非奇异，进而对求逆。 是一个的单位矩阵，此 ...
2019-01-07 18:48 0 1600 推荐指数：
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