时间序列平稳化
参考：https://www.cnblogs.com/foley/p/5582358.html https://wenku.baidu.com/view/b18e720b19e8b8f67c1cb9ec.html 1.为什么要对时间序列平稳化 在大数定理和中心定理中要求样本同分布（这里同分 ...
原文：怎么判断时间序列是否平稳
原文地址：https: lbxc.iteye.com blog 序列平稳不平稳，一般采用两种方法： 第一种：看图法 图是指时序图，例如 eviews画滴 ： 分析：什么样的图不平稳，先说下什么是平稳，平稳就是围绕着一个常数上下波动。 看看上面这个图，很明显的增长趋势，不平稳。 第二种：自相关系数和偏相关系数 还以上面的序列为例：用eviews得到自相关和偏相关图，Q统计量和伴随概率。 分析：判断平 ...
2018-12-16 13:49 0 6253 推荐指数：
相关推荐
时间序列 平稳模型（二）
本章介绍第一类非常重要的模型：自回归滑动平均模型（ARMA)。在真实案例中，ARMA模型也被高频的使用到，更是后面模型的基础，反正，时间序列是绕不过去ARMA模型的。 2.1 一般线性过程 ARMA模型属于一大类过程（模型），即一般线性过程。一听到线性过程，是不是就觉得不难了？ 事实也是 ...
平稳时间序列建模方法
平稳时间序列建模方法 一般用Box-Jenkins建模方法，但Pandit-Wu建模方法更简单。 一. 样本序列中均值处理方法 用样本的均值作为过程均值的估计，建模前先用样本数据减去这个均值，然后对所得的序列进行建模 把样本均值作为模型的一个未知参数进行估计 ...
理解：时间序列的平稳性
为什么要平稳？ 原因一：时间序列数据的数据结构与传统的统计数据结构不同。最大的区别在于，传统随机变量可以得到多个观测值（比如骰子点数，可以反复掷得到多个观测值，忽略时间的差异）。而时间序列数据中，每个随机变量只有一个观测值（比如设收盘价为研究的随机变量，每天只有一个收盘价，不同日子的价格服从 ...
[时间序列分析]--平稳性,白噪声的检验
使用mathematica来实现。 做时间序列分析，之前需要做两个准备工作，即检查序列是否是平稳的，如果是平稳的，还要检查是否是白噪声。我们一个一个来讲。 使用数据 我们用一个例子来说明：数据集是49 - 98 北京最高气温，数据如下： 一.画出散点图(时序图 ...
时间序列 - 平稳性与差分
时间序列是随时间变化的序列，总体可分为 平稳 与 非平稳序列； 平稳序列 平稳序列即经由 样本时间序列 得到的拟合曲线在未来一段时间内仍能沿着现有形态发展下去； 数学描述如下： 均值和方差 不 随时间 t 变化而变化； 协方差 cov(xt，xt+k) 只与 周期(或者说时间间隔 ...
计量经济与时间序列_平稳性
1. 平稳性： 1.1 任何一个时间序列都可以被看做是由随机过程产生的结果。和普通两变量和多变量不一样，任何一个时间点上的值都是随机过程产生的，也是都是随机的。 1.2 如果一个随机过程所产生的时间序列期望和方差在任何时间过程上都是常数，并且任何两个时期之间的协方差不依赖 ...
为什么序列存在单位根是非平稳时间序列？
作者：五雷链接：https://www.zhihu.com/question/22385598/answer/21221607来源：知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。 首先要理解什么是平稳的时间序列，一般时间序列书中给出的平稳的定义以弱平稳为主 ...