蒙特卡洛采样、重要性采样
有一个概率密度函数p(x)，求解随机变量x基于此概率下某个函数f(x)的期望，表示如下： 如果概率分布形式比较简单的话，我们可以采用解析的方法： 如果f(x)过于复杂的话，直接求解就非常复杂，我们采用蒙特卡洛的方法。根据大数定理，当采样数量足够大的话，采样样本可以无限近似地表示原分布 ...
原文：蒙特卡洛积分与重要性采样详解
最近在看有关蒙特卡洛积分的内容，发现网上很多博主写的证明过程跳步较为严重，而且过程晦涩，不太容易理解。我在自己阅读国外相关教材附录后发现证明蒙特卡洛积分方法并不难，利用的仅是概率论的基本知识，现整理下来与大家分享。 那么什么是蒙特卡洛积分 简而言之就是，在求积分时，如果找不到被积函数的原函数，那么利用经典积分方法是得不到积分结果的，但是蒙特卡洛积分方法告诉我们，利用一个随机变量对被积函数进行采样， ...
2018-12-10 00:25 3 1437 推荐指数：
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