凯利公式
真正的本金是什么？有人说，凯利公式计算的仓位总是偏大。其原因嘛，除了上文中提到的，实际股票收益率的分布具有长尾因素，导致极端情况发生的次数比预计要多以外，还有一个原因是很多人没明白凯利公式的投注比例所对应的本金到底是什么。人们往往会认为凯利公式所针对投注比例是全资产，但其实上并不是，凯利 ...
原文：凯利公式仓位控制，投注比例的利器，凯利公式在仓位管理、彩票投注中的应用
凯利公式： f bp q b 其中，f 投注金额占总资金的比例 p 获胜的概率 q 失败的概率，q p b 赔率 假设：你输和赢的概率均为是 ，例如抛硬币。赢的时候净收益率为 ，即rw ，输的时候净损失率为 . ，即rl . 。也就是说当你每投入 元钱，赢的时候你能赢 元，输的时候你需要付出去 毛。 容易看出该假设下的期望收益是 . 。 根据凯利公式，我们可以得到每局最佳的下注比例为： 也就是说每 ...
2018-11-21 02:14 0 9553 推荐指数：
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