关于covariance matrix(协方差矩阵)的理解
1,离散随机变量的X的数学期望： E(X)=∑k=1∞xkpk">E(X)=∑k=1∞xkpk 2,方差: 研究随机变量与其均值的偏离程度，记为: 对于离散的： D(X)=E[X−E(X)]2">D ...
原文：从多个角度来理解协方差（covariance）
起源：协方差自然是由方差衍生而来的，方差反应的是一个变量 一维 的离散程度，到二维了，我们可以对每个维度求其离散程度，但我们还想知道更多。我们想知道两个维度 变量 之间的关系，直观的举例就是身高和体重 青少年 ，我们采集到的数据里面有一种固有的性质，那就是身高越高的样本似乎总有着更大的体重，那我们如何衡量这种关系呢，单独求两个方差是不行的。 因此协方差应运而生，它的公式也与方差极度同源，方差是每个 ...
2018-11-08 15:31 0 8165 推荐指数：
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