QuantLib 金融计算——QuantLib 入门
目录 QuantLib 金融计算——QuantLib 入门 简介 主要功能 安装与使用 学习指南 The HARD Way The EASY Way ...
原文：使用Quantlib，通过YTM计算债券净值
债券标的为 ，我的python代码如下： 输出结果为： . . . . . 两种pricevalue的计算结果不一样，是我理解错了嘛 NPV和cleanprice的区别是啥 ...
2018-09-13 19:58 0 908 推荐指数：
相关推荐
QuantLib 金融计算
-Python 在线文档 《QuantLib 金融计算》系列 QuantLib 入门 基本组件之 Date ...
债券收益计算公式 & 债券收益种类
债券收益计算公式 债券收益率=（到期本息和-发行价格）/（发行价格×偿还期限）×100% //这里的发行价格指一个总量的概念 债券出售者的收益率=（卖出价格-发行价格+持有期间的利息）/（发行价格×持有年限）×100% 债券购买者的收益率=（到期本息和-买入价格）/（买入价 ...
QuantLib 金融计算——原理之 Bootstrap
目录 QuantLib 金融计算——原理之 Bootstrap Bootstrap 的原理 QuantLib 中的 bootstrap 计算（利率语境） 核心代码细节 开放问题：如何实现 FR007 互换的相关分析？ 扩展阅读 ...
QuantLib 金融计算——一个使用 ActualActual 时需要注意的陷阱
目录 QuantLib 金融计算——一个使用 ActualActual 时需要注意的陷阱 扩展阅读 QuantLib 金融计算——一个使用 ActualActual 时需要注意的陷阱 ActualActual 是分析债券时最常用的 day ...
QuantLib 金融计算——数学工具之插值
目录 QuantLib 金融计算——数学工具之插值 概述 一维插值方法 二维插值方法 如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——数学工具之插值 载入模块 ...
QuantLib 金融计算——基本组件之 Date 类
目录 QuantLib 金融计算——基本组件之 Date 类 Date 对象的构造 一些常用的成员函数 一些常用的静态函数 为估值计算配置日期 如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码 ...
金融计算的开源库——QuantLib 学习入门
本文在Creative Commons协议下发布。 简介 瞬息万变的金融市场开发出了太多的金融产品，产生了太多的计算问题，这对于 Fintech 来讲：无论是计算能力上的，还是软件设计上的是一个巨大的挑战。 QuantLib 是一个免费、开源的软件库，旨在为量化金融计算提供一个统一的、综合 ...