“企业的价值等于剩余存在期内自由现金流的折现”，这是很多夹头文章都会引用的巴老的一句话。投资其实就是购买在未来能获取企业收益的权利，把企业在存续期内每个财务年度的收益现金流，分别折算到今天的价值，并进 ...

目录 QuantLib 金融计算——案例之 KRD、Fisher-Weil 久期及久期的解释能力 概述 Fisher-Weil 久期的基本概念 计算案例 久期解释能力的实证 扩展阅读 ...

目录 QuantLib 金融计算——案例之主成分久期（PCD） 概述 主成分久期 计算案例 利率变化的主成分分析 计算 PCD 扩展阅读 QuantLib 金融计算 ...

在做债券的投资分析中经常出现的一个词汇——债券久期，之前更多地是专注于开发，并不明白数字背后的业务含义，今天特意梳理下并做个记录。 百度百科的解释：久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离 ...

目录 QuantLib 金融计算——案例之固息债的关键利率久期（KRD） 概述 关键利率久期的基本概念 从扰动的角度计算 KRD 计算案例 Quote 类和引用带来的便利 参考文献 ...

目录 QuantLib 金融计算——案例之浮息债（挂钩 LPR）的价格、久期和凸性 概述 中债登的估值公式 浮息债的久期和凸性 利差久期和利差凸性 利率久期和利率凸性 计算案例 ...

目录 QuantLib 金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS 概述 计算久期和凸性 三种久期 扩展阅读 QuantLib 金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS 概述 从本篇开始计划 ...