原文:Momentum(动量)方法的python实现

Momentum方法可以说是对SGD的进一步优化,细节可以参考这里 这里用python对其进行简单实现,如下: 同样的收敛条件,速度确实比MBGD要快,用的次数更少 结果: ...

2018-08-21 11:55 0 1855 推荐指数:

查看详情

深度学习Momentum(动量方法)

转自:http://blog.csdn.net/bvl10101111/article/details/72615621 先上结论: 1.动量方法主要是为了解决Hessian矩阵病态条件问题(直观上讲就是梯度高度敏感于参数空间的某些方向)的。 2.加速学习 3.一般将参数设为 ...

Fri Oct 13 05:54:00 CST 2017 0 2521
SGD的动量Momentum)算法

引入动量Momentum方法一方面是为了解决“峡谷”和“鞍点”问题;一方面也可以用于SGD 加速,特别是针对高曲率、小幅但是方向一致的梯度。 如果把原始的 SGD 想象成一个纸团在重力作用向下滚动,由于质量小受到山壁弹力的干扰大,导致来回震荡;或者在鞍点处因为质量小速度很快 ...

Tue Nov 05 07:12:00 CST 2019 0 2560
Quantitative Momentum(三):关于动量投资

一、动量的诞生 1967年,Levy发表《Relative Strength as a Criterion for Investment Selection》认为购买历史上最强势的股票的利润高于随机选择的股票。而与此同时,在20世纪60、70年代,EMH在芝加哥大学诞生和完善,根据半强型EMH ...

Tue Feb 04 03:04:00 CST 2020 0 834
基于动量(momentum)的梯度下降法

批梯度下降: 1)采用所有数据来梯度下降,在样本量很大的时,学习速度较慢,因为处理完全部数据,我们仅执行了一次参数的更新。 2)在学习过程中,我们会陷入损失函数的局部最小值,而永远 ...

Mon Nov 30 22:20:00 CST 2020 0 1258
最优化算法动量Momentum

动量法的结论: 1.动量方法主要是为了解决Hessian矩阵病态条件问题(直观上讲就是梯度高度敏感于参数空间的某些方向)的。 2.加速学习 3.一般将参数设为0.5,0.9,或者0.99,分别表示最大速度2倍,10倍,100倍于SGD的算法。 4.通过速度v,来积累了之间梯度指数级 ...

Thu Apr 02 02:43:00 CST 2020 0 1325
Quantitative Momentum(五):制定动量策略的基础

一、短期动量、长期动量和中期动量 衡量动量最简单的方法是计算某支股票在某个特定回溯期内的总回报(包括股息等再投资)。而根据回溯期的不同,学术研究一般分为短期动量(最多一个月)、长期动量(如5年/60个月的回溯期)和中期动量(如12个月的回溯期,是我们探讨的重点)。 短期动量与短期反转效应 ...

Tue Feb 04 19:33:00 CST 2020 0 919
最优化算法Nesterov Momentum牛顿动量

这是对之前的Momentum的一种改进,大概思路就是,先对参数进行估计,然后使用估计后的参数来计算误差 具体实现: 需要:学习速率 ϵ, 初始参数 θ, 初始速率v, 动量衰减参数α每步迭代过程: ...

Thu Apr 02 03:05:00 CST 2020 0 736
 
粤ICP备18138465号  © 2018-2025 CODEPRJ.COM