《海龟交易法则》高度概括总结
转载自：大型干货：《海龟交易法则》高度概括总结，看完这篇你不用买书了 - 知乎 (zhihu.com) 原文分两篇，合并成一篇便于查看。 《海龟交易法》挺出名，说白了就是7,80年代有2个大神写的一本书。后来传着传着有点被神化，都喜欢自称“我们海龟怎么怎么交易”，就跟在中国缠论火了，膜拜 ...
原文：海龟交易法操作商品期货
上了三个小象学院的量化交易网课，是时候写点东西了。按照进阶课的内容，先把宋战江老师第一课针对商品期货的海龟交易法写一下，他是在TB上写的，我想将代码改到聚宽上。 先上聚宽搜商品期货数据的信息，看到有个帖子直接给出了海龟交易法，由于第一次用聚宽，先逐字敲一下代码 发现有低级错误，是第 行中空头建仓后，建仓价格记录在last prcie，而非last price，导致后续的加仓 止损都会有判断问题 但 ...
2018-08-19 23:57 0 1377 推荐指数：
相关推荐
海龟交易法则（第3版）-->摘抄
海龟交易法则（第3版） 柯蒂斯·费思 238个笔记 ◆ 序 这是有史以来最好的5本交易学著作之一，我会建议我所有的客户熟读它。 重要的不是交易系统，而是交易者贯彻交易系统的能力。 ◆ 前言 海龟们如何赚钱：海龟交易方法让我在4年的海龟计划中获得了超过100 ...
在聚宽平台上编写海龟交易法则
import jqdata import math import numpy as np import pandas as pd from collections import deque def ...
Alpha量化系列七：网格交易法
Alpha量化系列七：网格交易法 算法永不眠 可能涉及财产风险 ...
商品期货高频交易策略Tick框架
原帖地址：https://www.fmz.com/bbs-topic/1184在商品期货高频交易策略中, Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响，但市面上大多数交易框架，都是采用回调模式的机制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不错了, 为什么呢因为onBar ...
python 海龟交易法则 股票回测-双均线规则（一）
看着别人炒股挣钱，心里总是心痒痒，但是每次一入市，总能被当韭菜收割，沉不住气。近期看了《海龟交易法则》，里面提到一些说法，觉得有点意思，所以拿历史数据试一试，探探究竟，不作为投资建议，仅供娱乐。 使用python进行数据收集和处理，最后进行结果分析和展示。使用到pandas库、金融 ...
商品期货投资的那些事（九）点价交易，你为客户提供了什么价值？
商品期货投资的那些事（九）点价交易，你为客户提供了什么价值？ 一段时间没更新了，主要原因是内容涉及行业敏感问题。也只能怪本行业实在太小，随便举几个例子就有人要对号入座。偏偏本人又喜欢从错误中总结经验，不得已举一些失败的例子，难免会误伤到同行。 所以我决定，今后的文章只写自己不足，尽量突出他人 ...
C++商品期货高频交易策略之Penny Jump
摘要 市场就是江湖，买方和卖方永远在博弈，这也是交易的永恒主题。今天给大家分享的 Penny Jump 策略属于HFT高频策略之一，最初来源于银行间外汇市场，常用于主流货币对做市。 高频策略分类 在高频交易中，主要分为两类策略。分别是买方策略和卖方策略，卖方策略通常都是做市策略 ...