聚宽提供的jqdatasdk，很好的使策略能在本地使用数据源，今天的修改就是使用jqdatasdk的数据，替换vnpy从mongodb获取数据进行策略数据初始化的过程。 首先安装完jqdatasdk后，在程序中引入 之后修改onInit函数，onInit函数是在策略初始化的过程中 ...

由于期货合约历史的分钟线数据过多，导入时间特别长，在这个过程中针对遇到的导入过慢的问题的解决思路如下： 1.首先，vnpy原本的loadcsv功能，是将csv文件读取以后，按行进行数据转换，按每一条的时间replaceone更新到mongodb中，由于本次是一次性向数据库插入数据，所以处理后 ...

一、聚宽数据 1、聚宽数据 1.在聚宽数据这个页面可以看到聚宽平台集成好的各大类数据，如下图，点击可以查看详情与用法 2.但实际上可能有些数据要在API文档里才比较容易能找到，比如龙虎榜数据等。这时用ctrl+f进行网页搜索可以快速搜索需要的数据。 二、几种常用数据 ...

场景 API接口开发 驱动方式 网络协议 Spring 注解 Spring 接口测试PostMan 参考： ...

一、入门量化策略 　　JoinQuant聚宽API文档：https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api 1、获取要操作的股票或指数成分股 　　执行显示沪深300指数成分股： 　　 2、开启动态复权模式(真实价格) 　　开启 ...

1. 概述 数据服务(https://ds-cn-shanghai.data.aliyun.com) 是DataWorks产品家族的一员，提供了快速将数据表生成API的能力，通过可视化的向导，一分钟“零代码”就可以生成API，让API开发从未有过如此便捷！同时支持自定义API查询SQL功能 ...

量化学习 | 配对交易 backtrader实现 配对交易，其基本原理就是找出两只走势相关的股票。这两只股票的价格差距从长期来看在一个固定的水平内波动，如果价差暂时性的超过或低于这个水平，就买多价格偏低的股票，卖空价格偏高的股票。等到价差恢复正常水平时，进行平仓操作，赚取这一过程中价差变化所产生 ...

昨日2020年03月12日时美股历史的第三次熔断，距离上一次熔断03月09号仅3天时间，受全球疫情的影响，股市出现恐慌性抛盘，导致A股也出现较为明显的震荡，A股能否走出独立行情还是不得而知了。 所以我最近学习了一下量化投资的东西， 量化平台Backtrader用起来还不错，A股历史行情数据可从 ...