时间序列 平稳模型（二）
本章介绍第一类非常重要的模型：自回归滑动平均模型（ARMA)。在真实案例中，ARMA模型也被高频的使用到，更是后面模型的基础，反正，时间序列是绕不过去ARMA模型的。 2.1 一般线性过程 ARMA模型属于一大类过程（模型），即一般线性过程。一听到线性过程，是不是就觉得不难了？ 事实也是 ...
原文：时间序列平稳化
参考：https: www.cnblogs.com foley p .html https: wenku.baidu.com view b e b e b f c cb ec.html .为什么要对时间序列平稳化 在大数定理和中心定理中要求样本同分布 这里同分布等价于时间序列中的平稳性 ，而我们的建模过程中有很多都是建立在大数定理和中心极限定理的前提条件下的，如果它不满足，得到的许多结论都是不可靠 ...
2018-07-20 10:42 0 3116 推荐指数：
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作者：五雷链接：https://www.zhihu.com/question/22385598/answer/21221607来源：知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。 首先要理解什么是平稳的时间序列，一般时间序列书中给出的平稳的定义以弱平稳为主 ...