马尔可夫过程（以马尔科夫链Markov为例）
马尔可夫过程（以马尔科夫链Markov为例） 马尔可夫过程 马尔可夫过程的大概意思就是未来只与现在有关，与过去无关。 简单理解就是渣男只在乎下一刻会不会爱你只取决于这一时刻对你的新鲜感，而与你之前对这段感情的付出毫无关系。 设有一个随机过程X（t），如果对于下一个任意的时间序列 ...
原文：[定理证明]正态随机过程又是马尔科夫过程的充要条件（高斯-马尔科夫过程的充要条件）
必要性的证明 充分性的证明 参考 参考 ： 概率论与数理统计教材 茆诗松，第二版 参考 ： 公式推导 用最简洁的方法证明多元正态分布的条件分布 参考 ： 线性统计模型 线性回归与方差分析 王松桂 参考 ：百度文库 随机过程 正态马尔科夫过程 。 后续更新： 在定理 的基础上证明的定理 ： 定理 就很有实用价值，由于平稳序列具有遍历性，所以就可以用样本自协方差函数来代替总体协方差函数，从而来根据函 ...
2018-06-04 22:27 0 841 推荐指数：
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