计量经济学导论09：协整与误差修正模型
目录 协整与误差修正模型 长期均衡与协整分析 协整的定义 协整的检验 两变量 Engle-Granger 检验 多变量协整关系检验 一般差分模型的问题 误差修正模型 格兰 ...
原文：计量经济与时间序列_协整和误差修正模型
伪回归问题的提出。有上升或下降趋势的时间序列直接可能会发生一种谬误的关系。若这些序列在除去各自的时间趋势后是弱相关的，则只要在回归模型中加进一个时间趋势性，便能够很好的解决问题。比如两个变量拟合的非常好R 等指标也非常好，但是这两个变量之间是没有任何关系的，这就存在解释的谬误，这类谬误就叫伪回归 比如：我拿GDP去拟合小树的生长，拟合的非常好，但是不存在解释关系，在实际中就是出现伪回归的现象 。 ...
2018-03-09 17:58 0 1286 推荐指数：
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