计量经济与时间序列_时间序列分析的几个基本概念(自相关函数,偏自相关函数等)
1. 在时间序列分析中， 数学模型是什么？数学公式又是什么？数学推导过程又是什么？... ... 一句话：用数学公式后者符号来表示现实存在的意义。数学是“万金油”的科学，它是作为工作和分析方法运用到某个学科当中。比如在物理学中，数学公式或者数学符号也是表示现实存在的意义，G表示重力，再 ...
原文：计量经济与时间序列_关于自协方差函数与自相关函数的有偏估计和无偏估计的解释
之前说过，运用统计分析常用的观测方式 观测尺度 观测量度 有均值 方差 协方差 自相关 偏相关。但是对于像时间序列这样一维的数据构成特点。有自有的自协方差 自相关和自偏相关，方式和方法也是引用统计分析的度量方式，根据均值为 ，方差为常数等特点，略加改变，形成时间序列这种数据特有的一种 自 度量方式。 关于自协方差这块，我们可以看一下这两个公式： 关于自相关这块儿，我们也可以看到两个公式： 有偏和 ...
2018-03-06 00:52 1 2688 推荐指数：
相关推荐
计量经济与时间序列_ACF自相关与PACF偏自相关算法解析(Python,TB(交易开拓者))
1 在时间序列中ACF图和PACF图是非常重要的两个概念，如果运用时间序列做建模、交易或者预测的话。这两个概念是必须的。 2 ACF和PACF分别为：自相关函数(系数)和偏自相关函数(系数)。 3 在许多软件中比如Eviews分析软件可以调出某一个序列的ACF图和PACF图 ...
有偏估计和无偏估计
无偏和有偏 本质来讲，无偏/无偏估计是指估算统计量的公式，无偏估计就是可以预见，多次采样计算的统计量（根据估算公式获得）是在真实值左右两边。类似于正态分布的钟型图形。比如对于均值估计： mean = (1/n)Σxi 一定有的比μ大，有的比μ小。 那么对于有偏估计，就是多次采样 ...
计量经济与时间序列_自协方差(AutoCovariance)算法解析(Python)
1 样本的自协方差函数的通式如下： 2 其实，后面要计算的自相关函数也可以用自协方差来表示： ...
有偏估计与无偏估计的区别
有偏估计与无偏估计的区别 1、定义： 有偏估计：估计量的数学期望等于被估计参数的真实值，则称此估计量为被估计参数的无偏估计，即θ^ \hat{\theta}">θ \theta">样本均值的期望等于总体均值，所以样本均值为无偏估计 ...
关于样本方差的无偏估计
1.为什么样本方差的分母是n-1 首先给出样本方差的计算方法： \[S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}{(X_i-\bar{X})}^2\] 其中样本均值 \[\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\] 总体方差（在总体均值 ...
样本的均值和方差的无偏估计
什么是无偏估计？？ 估计是用样本统计量（可以理解为随机抽样）来估计总体参数时的一种无偏推断。 无偏估计的要求就是：估计出来的参数的数学期望等于被估计参数的真实值。 所以呢,可以看出：估计值也是一个变量，因为是随机的嘛。 真实值谁也不知道啊（因为你不可能把列出无限的实验 ...
方差的无偏估计如何计算？
我们常常被问到"方差的无偏估计如何计算？和有偏估计的区别是什么？"，心想"哎呀，又忘了"。本篇回归问题本质，带你理解这些名词背后解决的实际问题（通过总结回顾，无意中解决了一年以来萦绕脑海的遗留问题，开森~~）。 一、基本概念 解题第一步是理解题意，通过示例首先搞清楚以下几个概念 ...