1　　之前说过，运用统计分析常用的观测方式（观测尺度、观测量度）有均值、方差、协方差、自相关、偏相关。但是对于像时间序列这样一维的数据构成特点。有自有的自协方差、自相关和自偏相关，方式和方法也是引用统计分析的度量方式，根据均值为0，方差为常数等特点，略加改变，形成时间序列这种数据特有的一种 ...

1 在时间序列中ACF图和PACF图是非常重要的两个概念，如果运用时间序列做建模、交易或者预测的话。这两个概念是必须的。 2 ACF和PACF分别为：自相关函数(系数)和偏自相关函数(系数)。 3 在许多软件中比如Eviews分析软件可以调出某一个序列的ACF图和PACF图 ...

1. 平稳性： 　　1.1 任何一个时间序列都可以被看做是由随机过程产生的结果。和普通两变量和多变量不一样，任何一个时间点上的值都是随机过程产生的，也是都是随机的。 　　1.2 如果一个随机过程所产生的时间序列期望和方差在任何时间过程上都是常数，并且任何两个时期之间的协方差不依赖 ...

1　　伪回归问题的提出。有上升或下降趋势的时间序列直接可能会发生一种谬误的关系。若这些序列在除去各自的时间趋势后是弱相关的，则只要在回归模型中加进一个时间趋势性，便能够很好的解决问题。比如两个变量拟合的非常好R2等指标也非常好，但是这两个变量之间是没有任何关系的，这就存在解释的谬误，这类谬误就叫伪 ...

目录 平稳时间序列 平稳时间序列 伪回归现象 白噪声序列 随机游走过程 自相关函数 ACF 偏相关函数 PACF 平稳性的单位根检验 单整时间序列 平稳时间序列 平稳时间序列 ...

目录 时间序列模型 时间序列介绍 模型设定 模型假设 趋势和季节性 描述有趋势的时间序列 含时间趋势的回归 描述有季节性的时间序列 含季节性的回归 ...

1　　ADF检验也叫扩展的迪克富勒检验，主要作用是检测序列的平稳性，也是最常用检测序列平稳性的检验方法。 2　　何为：平稳性？单位根？(略)，见这部分随便的其他内容有讲解。是建模对数据的先决条件。 3　　ADF检验的三种情形： 4　　在MATLAB中常用的adf检验的操作： 4.1 ...

1 我们对于acf和pacf值计算完毕之后，在需要计算两个数值的标准差。 2 acf和pacf的标准差计算略有不同。acf的标准差是一个移动过程，而pacf是一个相对固定过程。 3 我 ...