计量经济学导论08：平稳时间序列
目录 平稳时间序列 平稳时间序列 伪回归现象 白噪声序列 随机游走过程 自相关函数 ACF 偏相关函数 PACF 平稳性的单位根检验 单整时间序列 平稳时间序列 平稳时间序列 ...
原文：计量经济与时间序列_平稳性
. 平稳性： . 任何一个时间序列都可以被看做是由随机过程产生的结果。和普通两变量和多变量不一样，任何一个时间点上的值都是随机过程产生的，也是都是随机的。 . 如果一个随机过程所产生的时间序列期望和方差在任何时间过程上都是常数，并且任何两个时期之间的协方差不依赖于这两个时期的距离或之后，而不依赖于计算这两个协方差的实际时间，就称改时间序列是平稳的。 Stationary . 期望和方差在任何时间 ...
2018-02-16 03:23 2 1570 推荐指数：
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