时间序列 ARIMA 模型 (三)
先看下图： 这是1986年到2006年的原油月度价格。可见在2001年之后，原油价格有一个显著的攀爬，这时再去假定均值是一个定值（常数）就不太合理了，也就是说，第二讲的平稳模型在这种情况下就太适用了。也因此有了今天这一讲。 要处理这种非平稳的数据（比如上图中的均值不是一个常数），需要用非 ...
原文：时间序列模式——ARIMA模型
ARIMA模型全称为自回归积分滑动平均模型 Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA ，是由博克思 Box 和詹金斯 Jenkins 于 年代初提出一著名时间序列预测方法 ，所以又称为box jenkins模型 博克思 詹金斯法。其中ARIMA p，d，q 称为差分自回归移动平均模型，AR是自回归， p为自回归项 MA为移动平均， ...
2018-02-03 12:45 1 2002 推荐指数：
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什么是 ARIMA模型 ARIMA模型的全称叫做自回归移动平均模型，全称是(ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average Model)。也记作ARIMA(p,d,q)，是统计模型(statistic model)中最常见的一种用来进行时间序列 ...
时间序列分析模型——ARIMA模型
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24.时间序列---ARIMA模型
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python时间序列分析（ARIMA模型）
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ARIMA模型---时间序列分析---温度预测
（图片来自百度） 数据 分析数据第一步还是套路------画图 数据看上去比较平整，但是由于数据太对看不出具体情况，于是将只取前300个数据再此画图 这数据看上去很不错，感觉有隐藏周期的意思 代码 使用ARIMA模型（ARMA） 第一步观察数据是否是平稳 ...
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