量化交易——因子选股、多因子选股策略
一、因子选股策略 1、因子 因子：选择股票的某种标准。因子是能够预测股票收益的变量。 （1）基本面因子 基本面因子描述了一个公司的财务状况，最常见的基本面因子是由利润表，资产负债表以及现金流量表中的数据直接计算出的比率。通过财务报表可以构建出无数的财务比率及财务报表变量的组合，并以 ...
原文：基于短周期价量特征的多因子选股体系
本篇报告中，我们将开创性的构建全新的多因子模型体系 短周期交易型多因子阿尔法选股体系。 通过交易型阿尔法策略的研究，我们发现在A股市场，与传统多因子模型所获取的股票价值阿尔法收益相比，交易型阿尔法收益的空间更大 收益稳定性也更强。 即便是最纯粹的价值投资者也不得不承认，交易行为在短期内对股票价格起着几乎是决定性的影响，而发掘这种交易型套利空间正是量化投资的优势所在，因此量化模型在这一领域内应有着广 ...
2018-01-31 19:04 0 969 推荐指数：
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