计量经济与时间序列_ACF与PACF标准差(均标准误)的计算(含代码)
1 我们对于acf和pacf值计算完毕之后，在需要计算两个数值的标准差。 2 acf和pacf的标准差计算略有不同。acf的标准差是一个移动过程，而pacf是一个相对固定过程。 3 我们继续引用这篇博文中最后的到的数值http://www.cnblogs.com/noah0532 ...
原文：ACF/PACF，残差白噪声的检验问题
关于自相关 偏自相关： 一 自协方差和自相关系数 p阶自回归AR p 自协方差 r t,s E X t EX t X s EX s 自相关系数ACF r s,t DX t .DX s . 二 平稳时间序列自协方差与自相关系数 平稳时间序列可以定义r k 为时间序列的延迟k自协方差函数： r k r t,t k E X t EX t X t k EX t k 平稳时间序列的方差相等DX t DX ...
2017-12-26 12:25 0 8002 推荐指数：
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第二章平稳时间序列模型——ACF和PACF和样本ACF/PACF
自相关函数/自相关曲线ACF AR(1)模型的ACF： 模型为： 当其满足平稳的必要条件|a1|<1时（所以说，自相关系数是在平稳条件下求得的）： y(t)和y(t-s)的方差是有限常数，y(t)和y(t-s)的协方差伽马s ...
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