第二章平稳时间序列模型——AR(p),MA(q),ARMA(p,q)模型及其平稳性
。 2各种和模型 p阶移动平均过程： q阶自回归过程： 自回归 ...
原文：AR模型与数据平稳性之间的关系
作者：桂。 时间： : : 链接：http: www.cnblogs.com xingshansi p .html 前言 前几天碰到一个序列分析的问题，涉及到自回归 auto regression, AR 等模型，但如何确定序列的平稳性呢 发现金融数据分析里，这方面的知识很多，以后用到可以借鉴，例如伍德里奇 计量经济学导论 ，高铁梅 计量经济分析方法与建模 ，关键词：序列检测与判定 概率模型 统计 ...
2017-12-19 22:17 0 9637 推荐指数：
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