L-BFGS算法介绍
本文由作者林洋港授权网易云社区发布。 一、 L-BFGS是什么 L-BFGS是解无约束非线性规划问题最常用的方法，具有收敛速度快、内存开销少等优点，在机器学习各类算法中常有它的身影。简单的说，L-BFGS和梯度下降、SGD干的同样的事情，但大多数情况下收敛速度更快，这点在大规模计算中很重要。下图 ...
原文：最优化算法：BFGS算法全称和L-BFGS算法全称
在最优化算法研究中按时间先后顺序出现了许多算法包括如下几种，这里介绍下他们的全称和英文名称： 最速下降法 Gradient descent 牛顿法 Newton method 共轭梯度法 Conjugate Gradient 拟牛顿法 Quasi Newton ，其有很多变种： DFP Davidon Fletcher Powell三人的首字母 BFGS 布罗依丹 Broy den,C. G. 以 ...
2017-11-23 16:40 0 2513 推荐指数：
相关推荐
L-BFGS算法介绍
本文由作者林洋港授权网易云社区发布。 一、 L-BFGS是什么 L-BFGS是解无约束非线性规划问题最常用的方法，具有收敛速度快、内存开销少等优点，在机器学习各类算法中常有它的身影。简单的说，L-BFGS和梯度下降、SGD干的同样的事情，但大多数情况下收敛速度更快，这点在大规模计算中很重要。下图 ...
优化算法——拟牛顿法之L-BFGS算法
一、BFGS算法 在“优化算法——拟牛顿法之BFGS算法”中，我们得到了BFGS算法的校正公式： 利用Sherman-Morrison公式可对上式进行变换，得到 令，则得到： 二、BGFS算法存在的问题 在BFGS算法中。每次都要 ...
L-BFGS算法详解（逻辑回归的默认优化算法）
python信用评分卡建模（附代码，博主录制） https://study.163.com/course/introduction.htm?courseId=1005214003&ut ...
优化算法-BFGS
BGFS是一种准牛顿算法, 所谓的"准"是指牛顿算法会使用Hessian矩阵来进行优化, 但是直接计算Hessian矩阵比较麻烦, 所以很多算法会使用近似的Hessian, 这些算法就称作准牛顿算法(Quasi Newton Algorithm). 1. 牛顿算法(Newton ...
最优化算法3.2【拟牛顿法-BFGS算法】
特点 相较于： 最优化算法3【拟牛顿法1】 BFGS算法使用秩二矩阵校正hesse矩阵的近似矩阵\(B\),即： \[B_{k+1}=B_k+\alpha\mu_k\mu_k^T+\beta\nu_k\nu_k^T \] 算法分析 将函数在\(x_{k+1}\)处二阶展开 ...
最优化算法【牛顿法、拟牛顿法、BFGS算法】
一、牛顿法 对于优化函数\(f(x)\)，在\(x_0\)处泰勒展开， \[f(x)=f(x_0)+f^{'}(x_0)(x-x_0)+o(\Delta x) \] 去其线性部分，忽略高阶无穷小，令\(f(x) = 0\)得： \[x=x_0-\frac{f(x_0)}{f ...
L-BFGS
L-BFGS算法比较适合在大规模的数值计算中，具备牛顿法收敛速度快的特点，但不需要牛顿法那样存储Hesse矩阵，因此节省了大量的空间以及计算资源。本文主要通过对于无约束最优化问题的一些常用算法总结，一步步的理解L-BFGS算法，本文按照最速下降法 - 牛顿法 - 共轭梯度法 - 拟牛顿法 ...