原文:利用Python检验你的策略参数是否过拟合(转)

过拟合现象 主要思路 主要框架 为了计量过拟合的概率,David H. Bailey等人使用了一种类似交叉验证的方法来对一个经过参数优化的策略回报矩阵重采样。第一步 我们在其参数空间上随机采样,得到N组不同的参数以及它们所对应的收益率序列,将其拼接成一个大矩阵M,其形状为TxN,T即是策略的回测时长。第二步 我们将矩阵M以一定的步长L按行分割为S个不同的区块,如从第 行到第L行为第一个区块,第L ...

2017-09-19 13:46 0 1664 推荐指数:

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拟合的卡方检验

实验中一个常见的任务是,手头有一组数据,要拟合一条曲线。然后要检验拟合的优度。在使用卡方(\(\chi^2\))或者约化卡方(reduced chi-squares, \(\chi^2_\mathrm{red}\)​​)检验时,会遇到自由度到底等于几的问题。本文先参考[1-2]介绍了测量数据 ...

Thu Feb 10 01:16:00 CST 2022 0 2026
Python利用Python拟合函数曲线

使用Python拟合函数曲线需要用到一些第三方库: numpy:科学计算的基础库(例如:矩阵) matplotlib:绘图库 scipy:科学计算库 如果没有安装过这些库,需要在命令行中输入下列代码进行安装: 拟合多项式 ...

Wed Aug 04 00:39:00 CST 2021 0 443
卡方分布、卡方独立性检验拟合检验理论及其python实现

如果你在寻找卡方分布是什么?如何实现卡方检验?那么请看这篇博客,将以通俗易懂的语言,全面的阐述卡方、卡方检验及其python实现。 1. 卡方分布 1.1 简介 抽样分布有三大应用:T分布、卡方分布和$\Gamma$分布。可以简单用四个字概括它们的作用:“以小博大”,即通过小数量的样本容量 ...

Mon Jul 02 19:02:00 CST 2018 0 11787
利用python库stats进行t检验

t检验通常分为三种,分别是单样本t检验、双样本t检验和配对样本t检验。本文基于python的scipy.stats函数对每种t检验进行了介绍和实验。 一、t检验介绍 无论哪种t检验,都有以下的基本前提条件: 样本数据符合正态分布 各个样本之间是独立的 步骤: 提出原 ...

Wed Dec 02 06:41:00 CST 2020 0 4016
利用Python的scipy包实现曲线的拟合

调用scipy包中的curve_fit,可以根据指定的函数形式,对一组已知自变量和因变量的数据进行曲线拟合。 也可以定义三个参数的函数: ...

Mon Aug 19 07:25:00 CST 2019 0 1535
Python SciPy库——拟合与插值

1.最小二乘拟合 实例1 实例2 2. 插值 实例分析 B样条曲线插值一维数据的插值运算可以通过 interp1d()实现。其调用形式 ...

Thu Dec 28 22:01:00 CST 2017 0 15592
 
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